问答题试分析风险价值（VaR）方法的优缺点。

问答题
试分析风险价值（VaR）方法的优缺点。

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下列关于VAR的说法，不正确的是( )。A．均值VAR是以均值作为基准来测度风险B．均值VAR度量的是资产价值的平均损失C．零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
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VaR方法使得不同类型资产的风险之间具有可比性，成为联系整个企业或机构各个层次的风险分析、度量方法。（ ）
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在实践中，企业识别风险的方法有（ ）。A．风险列举法B．流程图分析法C．VaR方法D．CVaR方法
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风险衡量的方法有()。A、图表分析法B、VaR方法C、压力测试法D、场景分析法E、直线分析法
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敏感性分析是用来测试单个风险因素或以小组密切相关的风险因素的变动对组合价值的影响，缺口分析法、久期分析法和VaR方法都属于敏感性分析方法。 （ ）此题为判断题(对，错)。
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VaR法来自()的融合。A:资产波动性分析方法B:资产定价和资产敏感性分析方法C:对风险因素的统计分析D:对风险因素的定性分析
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下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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以下不是VaR方法的是()。A:风险价值模型B:受险价值方法C:在险价值方法D:投资价值模型
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下列是风险度量的方法（）。A.敏感性分析B.情景分析C.压力测试D.在险价值（ValueatRisk，VaR)的计算E.情景度量
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简述VaR风险管理技术的原理与作用。它在投资银行风险管理中的应用及其优缺点。
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市场风险经济资本的计量通常采用风险价值（VaR）方法，VaR是指在给定置信水平下，银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。
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回溯测试是对风险价值VaR进行检验的重要方法。
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VaR模型来自于（）的融合。A、资产波动性分析方法B、资产定价和资产敏感性分析方法C、对风险因素的统计分析D、对风险因素的定性分析
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下列关于VaR的说法中，正确的是（）。A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失
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试分析资产加和法评估企业价值的优缺点。
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（）是对风险因子的暴露程度。A、风险敞口B、风险价值C、VaR估算方法D、风险评估
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计算风险价值（VaR）的基本方法包括（）、（）、（）。
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目前银行账户市场风险计量的主要方法包括（）。A、久期分析B、压力测试C、缺口分析D、VaR分析
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（）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。A、风险价值B、返回检验C、情景分析D、压力测试
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关于VaR的说法错误的是（）。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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填空题计算风险价值（VaR）的基本方法包括（）、（）、（）。
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问答题简述VaR风险管理技术的原理与作用。它在投资银行风险管理中的应用及其优缺点。
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问答题试分析资产加和法评估企业价值的优缺点。
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单选题（）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。A风险价值B返回检验C情景分析D压力测试
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问答题试分析风险价值（VaR）方法的优缺点。
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问答题试简要讨论重量分析和滴定分析两类化学分析方法的优缺点。
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单选题下列不属于市场风险计量方法的是（ ）。A久期分析B风险价值（VaR）CCreditMetrics模型分析D缺口分析
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单选题关于VaR的说法错误的是（）。A均值VaR是以均值为基准测度风险的B零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失CVaR的计算涉及置信水平与持有期D计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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