问答题简述VaR风险管理技术的原理与作用。它在投资银行风险管理中的应用及其优缺点。

问答题
简述VaR风险管理技术的原理与作用。它在投资银行风险管理中的应用及其优缺点。

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相关考题:

VaR方法的应用领域有( )。A.风险管理与控制B.资产配置与投资决策C.绩效评价D.风险监管

VaR是对市场风险进行度量和管理的主要技术。() 此题为判断题(对,错)。

VaR方法的应用领域有( )。A.风险管理与控制B.资产配置与投资决策C.绩效评价D.风险监管E.以上都不对

在风险管理与控制中,VaR法具有的优势有()。A:VaR限额可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化B:VaR能够使人们深入了解到整个企业的风险状况和风险源C:VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应D:VaR考虑了不同组合的风险分散效应

VaR方法的应用领域有()。A:风险管理与控制B:资产配置与投资决策C:绩效评价D:风险监管

VaR方法可能应用在()。A:资产配置与投资决策B:业绩评估C:风险管理与控制D:风险监管

现场与公用防火设施的可用性及其数量属于建设工程项目风险中的( )。A. 工程环境风险B. 组织风险C. 技术风险D. 经济与管理风险

相对于以往风险度量方法,VaR的全面性、简明性、实用性决定了其在金融风险管理中有着广泛的应用基础,主要表现在( )方面。①风险限额管理②资产配置与投资决策③绩效评价④风险监管A.①④B.①③④C.①②④D.①②③④

下面关于风险的相关描述,说法正确的是( )。Ⅰ.风险管理的一般步骤包括识别风险、度量风险、决策与实施、风险控制、风险管理效果评价Ⅱ.度量风险就是计量风险发生的概率及潜在损失的大小,评估风险的严重程度,为确定风险管理对策提供依据Ⅲ.在风险衡量中,概率统计方法起着极为重要的作用Ⅳ.风险度量方法有敏感性分析法、波动性计量法、VAR法和情景压力测A:Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.B:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.C:Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.D:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.

简述投资银行在资产证券化中的作用和面临的风险。

投资银行总部内设兼职风险管理员,人选由风险管理部任命,负责对投资银行内部风险及时监控,并将风险状况上报风险管理部是投资银行总部的内部控制的合理性原则。

简述VaR风险管理技术的原理与作用。它在投资银行风险管理中的应用及其优缺点。

简述投资银行业所面临的主要风险及其防范措施;投资银行主要业务面临的风险及其防范。

简述投资银行的自营业务及其风险防范。

简述风险管理(防范风险)及其程序、方法。

鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,其主要优势有()。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应A、Ⅱ、Ⅲ、ⅣB、Ⅰ、Ⅱ、ⅣC、Ⅱ、ⅣD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

在风险管理中,以提供基金的方式,对无法控制的风险做财务上的安排的风险管理技术类型属于()。A、分析型风险管理技术B、控制型风险管理技术C、财务型风险管理技术D、定量型风险管理技术

风险价值法(VaR)在保险资金运用的风险管理中具有重要作用,以下有关说法错误的是()。A、可以简单明了地表示市场风险的大小,单位是美元或其他货币,没有任何技术色彩B、风险价值法可以事前计算并预测风险C、只能计算单个金融工具的风险,而无法计算由多个金融工具组成的投资组合风险D、VaR衡量的主要是市场风险,无法衡量信用风险

()都是现代物流管理中的风险。A、第三方物流中的风险B、供应链管理中的风险C、物流信息技术应用的风险D、自然灾害

VaR的应用主要表现在()。A、风险管理与控制B、资产配置C、投资决策D、绩效评价

问答题简述投资银行的自营业务及其风险防范。

问答题简述风险管理(防范风险)及其程序、方法。

单选题VaR方法可应用在(  )。[2018年5月真题]Ⅰ.风险监管Ⅱ.资产配置与投资决策Ⅲ.风险管理与控制Ⅳ.业绩评估AⅠ、ⅢBⅠ、Ⅱ、ⅢCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

单选题鉴于传统风险管理存在的缺陷,现代风险管理强调采用以VaR为核心,其主要优势有()。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应AⅡ、Ⅲ、ⅣBⅠ、Ⅱ、ⅣCⅡ、ⅣDⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

问答题试分析风险价值(VaR)方法的优缺点。

判断题投资银行总部内设兼职风险管理员,人选由风险管理部任命,负责对投资银行内部风险及时监控,并将风险状况上报风险管理部是投资银行总部的内部控制的合理性原则。A对B错

问答题简述投资银行业所面临的主要风险及其防范措施;投资银行主要业务面临的风险及其防范。