回溯测试是对风险价值VaR进行检验的重要方法。

回溯测试是对风险价值VaR进行检验的重要方法。


相关考题:

一般来说,进行VaR建模时,非参数方法比参数方法更能准确描述资产价值的分布,因此也就能相应的减少模型风险。() 此题为判断题(对,错)。

市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历史过程。 ( )

敏感性分析是用来测试单个风险因素或以小组密切相关的风险因素的变动对组合价值的影响,缺口分析法、久期分析法和VaR方法都属于敏感性分析方法。 ( )此题为判断题(对,错)。

计量市场风险时,计算VaR值的方法通常需要采用压力测试进行补充,因为()。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只在99%的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为(  )。A、压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B、VaR方法只有在99%的转置信区间内有效C、VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失D、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

下列关于金融机构风险压力测试的说法,正确的有( )。Ⅰ.可以对风险计量模型中的每一个变是进行压力测试Ⅱ.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提Ⅲ.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响Ⅳ.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试Ⅴ.压力测试是对市场风险价值(VaR)的重要补充A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅱ.Ⅲ.ⅣC.Ⅲ.Ⅳ.ⅤD.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ

下列关于金融机构风险压力测试的说法,正确的有( )。Ⅰ.可以对风险计量模型中的每一个变是进行压力测试Ⅱ.可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提Ⅲ.压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响Ⅳ.在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试Ⅴ.压力测试是对市场风险价值(VaR)的重要补充A:Ⅰ.Ⅱ.ⅢB:Ⅱ.Ⅲ.ⅣC:Ⅲ.Ⅳ.ⅤD:Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ

市场风险度量先后经过了名义值方法、波动性方法、敏感性方法和VaR压力测试的历 史过程。 ( )

计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为(  )。A. 压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B. VaR方法只有在99%的置信区间内有效C. VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失D. 压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

下列关于VaR的说法中,错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

以下关于风险价值(VaR)的说法正确的是()。A.VaR是对未来损失风险的事前预测B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合(产品)之间风险分散化效应C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势D.VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段E.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素

以下不是VaR方法的是()。A:风险价值模型B:受险价值方法C:在险价值方法D:投资价值模型

对风险管理的有效性进行检验的方法包括( )。Ⅰ.压力测试Ⅱ.返回测试Ⅲ.穿行测试Ⅳ.风险控制自我评估A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

下列是风险度量的方法()。A.敏感性分析B.情景分析C.压力测试D.在险价值(ValueatRisk,VaR)的计算E.情景度量

下列关于商业银行风险压力测试的叙述,正确的有()。A:可以对风险计量模型中的每一个变量进行压力测试B:可以根据历史上发生的极端事件来生成压力测试的假设前提C:压力测试重点关注风险因素的变化对资产组合造成的不利影响D:在信用风险领域可以从违约概率入手进行压力测试E:压力测试是对市场风险价值(VaR)的重要补充

下列关于VaR的说法,不正确的是(  )。A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失C.零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

下列方法中,能够对风险管理的有效性进行检验的有( )。A.压力测试B.倾向测试C.穿行测试D.风险控制自我评估

下列关于VaR的说法中,正确的是()。A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失

()是对风险因子的暴露程度。A、风险敞口B、风险价值C、VaR估算方法D、风险评估

计算风险价值(VaR)的基本方法包括()、()、()。

()是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段,市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。A、风险价值B、返回检验C、情景分析D、压力测试

关于VaR的说法错误的是()。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

单选题()是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段,市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。A风险价值B返回检验C情景分析D压力测试

填空题计算风险价值(VaR)的基本方法包括()、()、()。

判断题市场风险经济资本的计量通常采用风险价值(VaR)方法,VaR是指在给定置信水平下,银行资产组合在未来一定期限内的最大可能损失值。A对B错

问答题试分析风险价值(VaR)方法的优缺点。

单选题关于VaR的说法错误的是()。A均值VaR是以均值为基准测度风险的B零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失CVaR的计算涉及置信水平与持有期D计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法