单选题风险价值的乘数因子一般由各国监管当局根据其对银行风险管理体系质量的评估自行确定,巴塞尔委员会规定该值不得低于()。A2B3C4D5

单选题
风险价值的乘数因子一般由各国监管当局根据其对银行风险管理体系质量的评估自行确定,巴塞尔委员会规定该值不得低于()。
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相关考题:

巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。A.市场风险监管资本:乘数因子×VARB.市场风险监管资本:(附加因子+最低乘数因子)×VARC.市场风险监管资本:VAR/乘数因子D.市场风险监管资本:VAR/(附加因子+最低乘数因子)

用VaR计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。A.1B.2C.3D.4

巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时,必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子,使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失,巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于( )%。A.2B.4C.3D.5

巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验,监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过( )来提高市场风险的监管资本要求。 A.设定附加因子 B.提高风险系数 C.设定乘数因子 D.提高置信水平

巴塞尔委员会在《有效银行监管核心原则的评价方法》中对于商业银行国家风险的监管给出了具体的原则和标准。其中要求各国监管机构(或其他官方当局)规定银行对各国风险暴露的固定比例,并据此确定合理的计提准备金( )标准。A.最高B.最低C.中问D.以上都不对

根据巴塞尔委员会的规定,市场风险监管资本的计算公式为( )。A.市场风险监管资本=乘数因子×VaRB.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaRC.市场风险监管资本=VAI1/乘数因子D.市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)

根据巴塞尔委员会的规定,下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是( )。A.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaRB.VaR的计算采用99%的双尾置信区间C.持有期为10个营业日D.附加因子设定在最低乘数因子之上,取值在0~1之间

巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。A.市场风险监管资本=乘数因子X VaRB.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×vaRC.市场风险监管资本=VaR/乘数因子D.市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)

根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》,计量市场风险监管资本的公式为( )。A.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaRB.市场风险监管资本=最低乘数因子3×VaRC.市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3×VaRD.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)×VaR

巴塞尔委员会规定成数因子的值不得低于2。()

根据巴塞尔委员会的规定,市场风险监管资本的计算公式为()。A.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)×VaRB.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaRC.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)÷VaRD.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)÷VaR

用VaR计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

巴塞尔委员会要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行事后检验,监管当局应根据事后检验的结果决定是否通过( )来提高市场的监管资本要求。A.设定附加因子B.提高风险系数 C.设定乘数因子D.提高置信水平

风险价值的乘数因子一般由各国监管当局根据其对银行风险管理体系质量的评估自行确定,巴塞尔委员会规定该值不得低于()。A、2B、3C、4D、5

一旦遵循实施了BASEL Ⅰ,()。A、就必须按照BASEL Ⅰ协议规定的计算风险权重,各国监管机构没有自己确定的权利B、可以完全由各个国家监管机构自行确定风险权重的多少C、部分资产的风险权重可由各国监管机构自行确定D、必须按照BASEL Ⅰ协议规定严格遵守风险权重,除非获得巴塞尔委员会的专门审议批准

金融监管国际化的进程如下:1975年2月,在瑞士巴塞尔成立了银行管理和监督实施委员会,简称巴塞尔银行监管委员会。1988年7月,巴塞尔银行监管委员会公布了《关于统一国际银行资本测量和资本标准的报告》,简称《巴塞尔资本协议》。1997年9月,巴塞尔银行监管委员会公布了《巴塞尔有效银行监管的核心原则》。2004年6月,巴塞尔银行监管委员会公布了《资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》,简称“巴塞尔新资本协议”。2006年10月,巴塞尔银行监管委员会正式颁布了经过不断修改的新版《巴塞尔有效银行监管的核心原则》及其评估方法。根据上述资料,回答下列问题。2004年的《巴塞尔新资本协议》对最低资本充足率要求的风险计量涉及的风险种类有()。A、操作风险B、国家风险C、市场风险D、信用风险

对信用集中度风险的资本要求()。A、由国家监管当局确定B、由巴塞尔II支柱2确定C、包括巴塞尔II在支柱1中D、巴塞尔II忽略了这个风险

巴塞尔委员会、各国银行业监管机构均强调完善银行风险治理架构的重要性,并出台了一系列监管指引,如巴塞尔委员会()。A、《加强银行公司治理的原则》B、《有效银行监管的核心原则》C、《信用风险管理原则》D、《巴塞尔新资本协议》E、《巴塞尔资本协议》

用VaR计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。A、2B、3C、4D、5

操作风险经济资本计量模型中的β值由()制定。A、商业银行根本自身风险情况确定B、巴塞尔委员会设定C、本国监管当局设定D、经验值

巴塞尔委员会要求在计算市场风险监管资本时,必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子,并规定乘数因子不得低于()A、1B、2C、3D、4

单选题操作风险经济资本计量模型中的β值由()制定。A商业银行根本自身风险情况确定B巴塞尔委员会设定C本国监管当局设定D经验值

单选题对信用集中度风险的资本要求()。A由国家监管当局确定B由巴塞尔II支柱2确定C包括巴塞尔II在支柱1中D巴塞尔II忽略了这个风险

单选题一旦遵循实施了BASEL Ⅰ,()。A就必须按照BASEL Ⅰ协议规定的计算风险权重,各国监管机构没有自己确定的权利B可以完全由各个国家监管机构自行确定风险权重的多少C部分资产的风险权重可由各国监管机构自行确定D必须按照BASEL Ⅰ协议规定严格遵守风险权重,除非获得巴塞尔委员会的专门审议批准

判断题巴塞尔委员会规定在计算市场风险监管资本时,乘数因子不得低于5。()A对B错

判断题巴塞尔委员会规定成数因子的值不得低于2。A对B错

多选题巴塞尔委员会认为对于监管当局的监督检查,监管当局有责任利用现场和非现场稽核等方法来促使银行的资本状况与总体风险相匹配,其基本原则是()。A监管当局根据银行的风险状况有权要求银行具有超出最低资本的超额资本B银行具有评估自己相对于总风险资产结构的资本充足比率的程序,并有维持资本水平的策略C是监管者应该检查和评价银行内部评估程序和策略以及其资本充足状况D监管当局应在银行资本充足下降到最低限度之前及早采取干预措施