根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为（ ）。A．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaRB．市场风险监管资本=最低乘数因子3×VaRC．市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3×VaRD．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)×VaR
根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为（ ）。
A．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR
B．市场风险监管资本=最低乘数因子3×VaR
C．市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3×VaR
D．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)×VaR
相关考题：
2004年6月,巴塞尔银行监管委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》,即《巴塞尔新资本协议》,将()纳入其中,并对其提出了监管资本要求。 A.信用风险B.市场风险C.道德风险D.操作风险
巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。A．市场风险监管资本：乘数因子×VARB．市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VARC．市场风险监管资本：VAR/乘数因子D．市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)
根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为（ ）。A．市场风险监管资本＝乘数因子×VaRB．市场风险监管资本＝(附加因子＋最低乘数因子)×VaRC．市场风险监管资本＝VAI1/乘数因子D．市场风险监管资本＝VaR/(附加因子＋最低乘数因子)
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。A．市场风险监管资本=乘数因子X VaRB．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×vaRC．市场风险监管资本=VaR/乘数因子D．市场风险监管资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）
《巴塞尔新资本协议》中，风险加权资产的计算公式为（ ）。A．信用风险加权资产+市场风险所需资本B．信用风险加权资产+市场风险所需资本+操作风险所需资本C．(信用风险加权资产+市场风险所需资本+操作风险所需资本)×12．5D．信用风险加权资产+(市场风险所需资本+操作风险所需资本)×12．5
《巴塞尔新资本协议》中，风险加权资产的计算公式为( )。A.信用风险加权资产+市场风险资本B.信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本C.(信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本)×12．5D.信用风险加权资产+(市场风险资本+操作风险资本)×12．5
与l988年《巴塞尔资本协议》相比，2004年《巴塞尔新资本协议》的主要创新有（ ）。A.修改资本充足率数量上的要求B.提出市场约束的规定，要求银行披露信息C.在资本充足率公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求D.引入了计量信用风险的内部评级法E.提出监管部门监督检查的规定
根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为()。A.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)×VaRB.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaRC.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)÷VaRD.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)÷VaR
单选题《巴塞尔新资本协议》中，风险加权资产的计算公式为（）。A信用风险加权资产+市场风险资本B信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本C（信用风险加权资产+市场风险资本+操作风险资本）×12.5D信用风险加权资产+（市场风险资本+操作风险资本）×12.5
单选题1996年，巴塞尔委员会正式将市场风险纳入监管资本的覆盖范畴，其就此通过的标志性文件是（）A《资本协议市场风险补充协议》B《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》C《巴塞尔新资本协议》D《商业银行市场风险管理指引》
填空题根据巴塞尔委员会于1996年发布了《资本协议市场风险补充规定》，市场风险的计算有两种方法：（）或者（）。