根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是（ ）。A．市场风险监管资本＝(附加因子＋最低乘数因子)×VaRB．VaR的计算采用99%的双尾置信区间C．持有期为10个营业日D．附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间
根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是（ ）。
A．市场风险监管资本＝(附加因子＋最低乘数因子)×VaR
B．VaR的计算采用99%的双尾置信区间
C．持有期为10个营业日
D．附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间
相关考题：
2004年6月,巴塞尔银行监管委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》,即《巴塞尔新资本协议》,将()纳入其中,并对其提出了监管资本要求。 A.信用风险B.市场风险C.道德风险D.操作风险
巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。A．市场风险监管资本：乘数因子×VARB．市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VARC．市场风险监管资本：VAR/乘数因子D．市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)
下列关于《巴塞尔新资本协议》的说法不正确的是( )。A．在信用风险和操作风险的基础上，新增了对市场风险的资本要求B．银行资本监管的“三大支柱”包括：最低资本要求、外部监管、市场约束C．于2004年6月正式发表D．《巴塞尔新资本协议》即《统一资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》
根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为（ ）。A．市场风险监管资本＝乘数因子×VaRB．市场风险监管资本＝(附加因子＋最低乘数因子)×VaRC．市场风险监管资本＝VAI1/乘数因子D．市场风险监管资本＝VaR/(附加因子＋最低乘数因子)
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。A．市场风险监管资本=乘数因子X VaRB．市场风险监管资本=（附加因子+最低乘数因子）×vaRC．市场风险监管资本=VaR/乘数因子D．市场风险监管资本=VaR/（附加因子+最低乘数因子）
根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险监管资本的公式为（ ）。A．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaRB．市场风险监管资本=最低乘数因子3×VaRC．市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3×VaRD．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)×VaR
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为（ ）。A．市场风险监管资本=乘数因子×VaRB．市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaRC．市场风险监管资本=VaR/乘数因子D．市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为()。A.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)×VaRB.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaRC.市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)÷VaRD.市场风险监管资本=(最低乘数因子-附加因子)÷VaR