单选题一只股票的期望收益是11%,β=0.85,而且无风险利率是5.5%。市场的期望收益是( )。A12.36% B11.97%C11.00% D10.36% E4.5%
单选题
一只股票的期望收益是11%,β=0.85,而且无风险利率是5.5%。市场的期望收益是( )。
A
12.36%
B
11.97%
C
11.00%
D
10.36%
E
4.5%
参考解析
解析:
利用E(Ri)=rf+[E(RM)–rf]×bi,代入数据有:
E(Ri)=0.11=0.055+[E(RM)–0.055]×0.85
解得:E(RM)=0.1197,即11.97%。
利用E(Ri)=rf+[E(RM)–rf]×bi,代入数据有:
E(Ri)=0.11=0.055+[E(RM)–0.055]×0.85
解得:E(RM)=0.1197,即11.97%。
相关考题:
假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%,其中β系数为0.5,市场组合的期望收益率为9%,则无风险利率为( )。A.1.5% ;B.2% ;C.3% ;D.4.5%
根据CAPM,假定市场期望收益率为9%,无风险利率为5%, X公司股票的期望收益率为11%,其贝塔值为1.5,以下说法中正确的是( )A.X股价被高估B.X股价被公平定价C.X股价被低估D.无法判断
据CAPM,假定市场期望收益率为9%,无风险利率为5%,X公司股票的期望收益率为11%,其贝塔值为1.5,以下说法中正确的是()。A、X股价被高估B、X股票被公平定价C、X股价被低估D、无法判断
单选题股票Y的β=1.50,它的期望收益是17%。股票Z的β=0.80,它的期望收益是10.5%。如果无风险利率是5.5%且市场风险溢价是7.5%,股票Y和Z的Treynor指数分别为( )。A0.0767,0.0625B0.0767,0.075C0.0625,0.0767D0.0625,0.075E0.0797,0.0625
单选题据CAPM,假定市场期望收益率为9%,无风险利率为5%,X公司股票的期望收益率为11%,其贝塔值为1.5,以下说法中正确的是()。AX股价被高估BX股票被公平定价CX股价被低估D无法判断
单选题股票Y的β=1.50,它的期望收益是17%。股票Z的β=0.80,它的期望收益是10.5%。如果无风险利率是5.5%且市场风险溢价是7.5%,股票Y和Z的Treynor指数分别为( )。A0.0767;0.0625B0.0767;0.075 C0.0625;0.0767D0.0625;0.075 E0.0797;0.0625
单选题假设证券市场处于CAPM所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%,其中β系数为0.5,市场证券组合的期望收益率为9%,则无风险利率为( )。A1.5%B2%C3%D4.5%E4.7%
单选题一只证券的预期收益是11%,β值是1.1。市场预期收益是7.5%,无风险收益率是4.5%。这只证券的α是( )。A3.2%B4.3% C7.5% D8.3% E11%