市场组合期望收益率为12%,无风险利率为4%,假设某只股票的期望收益率为12%,则其贝塔值为( )。A.0.5B.0.8C.1D.1.5

市场组合期望收益率为12%,无风险利率为4%,假设某只股票的期望收益率为12%,则其贝塔值为( )。

A.0.5

B.0.8

C.1

D.1.5


相关考题:

某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森a为( )。A.0.020B.0.022C.0.031D.0.033

假设股票A的贝塔值为1,无风险收益率为7%,市场收益率为:15%,则股票A的期望收益率为( )。A.0.15B.0.12C.0.1D.0.07

某股票贝塔值为1.5,无风险收益率为5%,市场收益率为12%。如果该股票的期望收益率为15%,那该股票价格( )。A.高估B.低估C.合理D.无法判断

如果某股票的β值为0.8,当市场组合的期望收益率为11%,无风险利率为5%时,该股票的期望收益率为( )。A.0.138B.0.098C.0.158D.0.088

假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为()。A:12%B:14%C:15%D:16%

如果资产组合的系数为1.5,市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为()。A:10%B:12%C:16%D:18%

假设股票A的贝塔值为1,无风险收益率为7%,市场收益率为15%,则股票A的期望收益率为()。A:15%B:12%C:10%D:7%

萨冰持有的某股票贝塔值为1.2,无风险收益为5%,市场收益率为12%,如果该股票的期望收益率为15%,那么该股票价格()。A:被高估B:被低估C:合理D:无法判断

某只股票的β值为1.5,短期国库券的利率为70%如果预期市场组合收益率为16%,该股票的期望收益率为()。A:15.5%B:16.5%C:18.5%D:20.5%

某股票贝塔值为1.5,无风险收益率为5%,市场收益率为12%.如果该股票的期望收益率为15%,那该股票价格()。A:高估B:低估C:合理C:无法判断

假设证券市场处于均衡状态。证券A的期望收益率为6%,其中贝塔系数为0.5,市场组合的期望收益率为9%,则无风险利率为()。A.1.5%B.2%C.3%D.4.5%

假设市场期望收益率为8%。某只股票的贝塔值为1.3,无风险利率为2%,依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为( )。A、10.6B、9.8%C、12.4%D、7.8%

某项资产的无风险利率为9%,市场组合期望收益率为12%,β系数为2,则该项资产投资的期望收益率为()。A、15%B、12%C、14%D、8%

某企业股票的β系数为1.2,无风险利率为10%,市场组合的期望收益率为12%,则该企业普通股留存收益的资本成本为()。A、2%B、11.2%C、12.4%D、12%

假设市场期望收益率为8%,某只股票的贝塔值为1.3,无风险利率为2%,依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为()。A、0.078B、0.124C、0.106D、0.098

据CAPM,假定市场期望收益率为9%,无风险利率为5%,X公司股票的期望收益率为11%,其贝塔值为1.5,以下说法中正确的是()。A、X股价被高估B、X股票被公平定价C、X股价被低估D、无法判断

如果资产组合的系数为1,市场组合的期望收益率为12%,国债收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为()。A、10%B、16%C、12%D、18%

A公司股票的β值为1.5,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11。那么,A公司股票期望收益率是()。A、0.09B、0.10C、0.12D、0.15

单选题假设市场期望收益率为8%,某只股票的贝塔值为1.3,无风险利率为2%,依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为()。A0.078B0.124C0.106D0.098

单选题假设市场组合期望收益率为8%,无风险利率为3%,如果该股票的贝塔值为1.4,则该股票的预期收益率为( )。A14%B10%C8%D12%

单选题某项资产的无风险利率为9%,市场组合期望收益率为12%,β系数为2,则该项资产投资的期望收益率为()。A15%B12%C14%D8%

单选题如果市场期望收益率为12%,某只股票的β值为1.2,无风险收益率为6%,则这只股票的期望收益率为( )。A1.2%B1.8%C6%D13.2%

单选题假设市场期望收益率为8%,某只股票的贝塔值为1.3,无风险利率为2%,依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为( )。A12.4%B9.8%C7.8%D6%

单选题考虑单因素APT模型。资产组合A的贝塔值为1.0,期望收益率为16%。资产组合B的贝塔值为0.8,期望收益率为12%。无风险收益率为6%。如果希望进行套利,你应该持有空头头寸()和多头头寸()。AA/ABA/BCB/ADB/BEA/无风险资产

单选题在市场上处于无套利均衡条件下,股票I的期望收益率为19%,β值为1.7;股票Ⅱ的期望收益率为14%,β值为1.2。假设CAPM理论成立,则市场组合的期望收益率及无风险收益率分别为(  )。A9.7%,2.4% B8.6%,1.5% C12%,2%D10%,1.9% E9.6%,2.3%

单选题假设市场期望收益率为10%,无风险利率为4%,某股票贝塔值为1.5,如果这只股票收益率达到15%,则该股票的超额收益即阿尔法值是()。A2%B13%C-4%D6%

单选题如果市场期望收益率为12%,某只股票的β值为2,无风险收益率为6%,依据证券市场线可以得出这只股票的期望收益率为( )。A10%B12%C15%D18%