如果资产组合中各资产存在相关性,假设其他条件不变,当相关系数为()时,风险分散效果较好。A.正B.负C.零D.不确定
如果资产组合中各资产存在相关性,假设其他条件不变,当相关系数为()时,风险分散效果较好。
A.正
B.负
C.零
D.不确定
B.负
C.零
D.不确定
参考解析
解析:如果资产组合中各资产存在相关性,则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差;当相关系数为负时,风险分散效果较好。
相关考题:
下列关于风险分散化的论述正确的是( )。A.如果资产之间的风险不存在相关性,那么分散化策略将不会有风险分散的效果B.如果资产之间的相关性为-1,风险分散化效果最好C.如果资产之间的相关性为+1,分散化策略将不能分散风险D.如果资产之间的相关性为正,那么风险分散化效果较差E.如果资产之间的相关性为负,那么风险分散化效果较好
关于相关系数的说法正确的是( )。A.当相关系数=1时,资产组合不能降低任何风险B.当相关系数=-1时,资产组合可以最大限度地抵消风险C.当相关系数=0时,表明两项资产的收益率之间不相关,资产组合不能抵消风险D.当相关系数=1时,资产组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有( )。A.当相关系数为1时,投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险B.当相关系数为-1时,投资两项资产的组合风险抵销效果最好C.当相关系数为0时,投资两项资产的组合不能分散风险D.当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以分散风险
下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中,正确的有( )。A.当相关系数为1时,投资两项资产不能抵消任何投资风险B.当相关系数为-1时,投资两项资产可以最大程度地抵消风险C.当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以降低风险D.两项资产之间的正相关程度越低,其投资组合可分散的投资风险的效果越小E.当相关系数为1时,投资两项资产的组合可以降低风险
下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中,正确的有( )。A、当相关系数为1时,投资两项资产不能抵消任何投资风险B、当相关系数为-1时,投资两项资产可以最大程度地抵消风险C、当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以降低风险D、两项资产之间的正相关程度越低,其投资组合可分散的投资风险的效果越小E、当相关系数为1时,投资两项资产的组合可以降低风险
在投资比例相同的情况下,下面对相关系数的表述中正确的是()(假设不考虑系统风险)。I如果两项资产的相关系数为0,那么投资组合不能降低风险II如果两项资产的相关系数为-1,那么投资组合没有任何风险III如果两项资产的相关系数为1,那么不能抵消任何风险IV两项资产的相关系数越大,投资组合风险分散效果也越大A.II、III、IVB.II、IIIC.III、IVD.I、II、IV
当两项资产收益率之间的相关系数为0时,下列有关表述正确的有()。A.两项资产收益率之间没有相关性B.投资组合的风险最小C.投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大D.投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小E.两项资产收益率之间存在较弱的相关性
根据马柯维茨投资组合理论,如果其他假设不变,当各资产间的相关系数为正时,( )。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好
假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差 ( )A.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合YB.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合ZC.卖出50%资产组合A,持有现金D.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X
下列关于风险分散化的论述,正确的有()。A.如果资产之间的风险不存在相关性,那么分散化策略将不会有风险分散的效果B.如果资产之间的相关性为-1,风险分散化效果较差C.如果资产之间的相关性为+1,风险分散化效果较好D.如果资产之间的相关性为正,那么风险分散化效果较好E.如果资产之间的相关性为负,那么风险分散化效果较好
下列关于风险分散化的论述,正确的有()。A:如果资产之间的相关性为-1,风险分散化效果最好B:加果资产之间的相关性为+1,分散化策略将不能分散风险C:如果资产之间的相关性为负,那么风险分散化效果较好D:如果资产之间的相关性为正,那么风险分散化效果较好E:如果资产之间的风险不存在相关性,那么分散化策略将不会有风险分散的效果
分散化投资对于风险管理的意义在于()A、只要两种资产收益率的相关系数不为1,分散投资于两种资产就能降低风险B、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合,只要组合中的资产个数足够多,就可以完全消除该投资组合的非系统性风险C、对于由相互独立的多种资产组成的投资组合,只要组合中的资产个数足够多,就可以完全消除该投资组合的系统性风险D、当各资产间的相关系数为负时,风险分散效果较差
相关系数对风险的影响为()。A、当相关系数为1时,等额投资多种股票的组合标准差就是各自标准差的简单算术平均数B、证券收益率的相关系数越小,风险分散化效果也就越明显C、当相关系数小于1时,投资组合曲线必然向右弯曲D、当相关系数等于0时,投资多种股票的资产组合标准差就是各股票标准差的加权平均值
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中,正确的是()。A、如果相关系数为+1,则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B、如果相关系数为-1,则投资组合的标准差最小,甚至可能等于0C、如果相关系数为0,则投资组合不能分散风险D、如果相关系数为-1,则投资组合不能分散风险
单选题下列有关两项资产收益率之间的相关系数表示不正确的是( )。A当相关系数为1时,投资两项资产不能抵销任何投资风险B当相关系数为-1时,投资两项资产可以最大程度地抵销风险C当相关系数为0时,投资两项资产的组合不能降低风险D两项资产之间的负相关程度越高,其投资组合可分散的投资风险的效果越大
多选题下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述正确的有( )。A当相关系数为1时,投资两项资产不能抵消任何投资风险B当相关系数为-1时,投资两项资产的风险可以充分抵消C当相关系数为0时,投资两项资产的组合可以抵消风险D两项资产之间的相关性越大,其投资组合分散投资风险的效果越大
多选题下列关于风险分散化的论述正确的有( )。A如果资产之间的相关性为正,那么风险分散化效果较好B如果资产之间的相关性为负,那么风险分散化效果较好C如果资产之间的相关性为-1,那么风险分散化效果最好D如果资产之问的相关性为+1,那么分散化策略将不能分散风险E如果资产之问的风险存在相关性,那么分散化策略将不会有风险分散的效果
单选题下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中,错误的是()。A当收益率相关系数为0时,不能分散任何风险B当收益率相关系数在0~1之间时,相关系数越大风险分散效果越小C当收益率相关系数在-1~0之间时,相关系数越大风险分散效果越小D当收益率相关系数为-1时,能够最大程度地降低风险
多选题当两项资产收益率之间的相关系数为0时,下列有关表述正确的有( )。A两项资产收益率之间没有相关性B投资组合的风险最小C投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大D投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小