根据马柯维茨投资组合理论,如果其他假设不变,当各资产间的相关系数为正时,( )。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好
根据马柯维茨投资组合理论,如果其他假设不变,当各资产间的相关系数为正时,( )。
A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.风险分散效果较差
D.风险分散效果较好
B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
C.风险分散效果较差
D.风险分散效果较好
参考解析
解析:根据马柯维茨投资组合理论,如果其他假设不变,当各资产间的相关系数为正时,风险分散效果较差,相关系数为负时,风险分散效果较好。可见C项正确,D项错误。只要相关系数小于1,即两种资产的收益率变化不完全正相关时,该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和,题目中相关系数为正,不能确定相关系数等于l或小于1,A、B项错误。
相关考题:
马柯维茨的资产组合管理理论认为,分散投资于两种资产就具有降低风险(并保持收益率不变)的作用,最理想的是( )。A.两种资产收益率的相关系数为1B.两种资产收益率的相关系数小于1C.两种资产收益率的相关系数为-1D.两种资产收益率的相关系数为0E.两种资产收益率的相关系数大于1
马柯维茨在进行证券组合选择方法的论述时通过假设来简化风险-收益目标。下列关于马柯维茨假设的说法,正确的是()。A、投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差B、所有资产都可以在市场上买卖C、投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D、投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
单选题根据马科维茨组合投资理论,有效的投资组合就是选择彼此之间相关系数( )的资产组合,在不影响收益率的情况下尽可能地降低风险。A大于1B等于-1C等于1D小于1