在投资比例相同的情况下，下面对相关系数的表述中正确的是（）（假设不考虑系统风险）。I如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合不能降低风险II如果两项资产的相关系数为-1，那么投资组合没有任何风险III如果两项资产的相关系数为1，那么不能抵消任何风险IV两项资产的相关系数越大，投资组合风险分散效果也越大A.II、III、IVB.II、IIIC.III、IVD.I、II、IV
在投资比例相同的情况下，下面对相关系数的表述中正确的是（）（假设不考虑系统风险）。
I如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合不能降低风险
II如果两项资产的相关系数为-1，那么投资组合没有任何风险
III如果两项资产的相关系数为1，那么不能抵消任何风险
IV两项资产的相关系数越大，投资组合风险分散效果也越大
I如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合不能降低风险
II如果两项资产的相关系数为-1，那么投资组合没有任何风险
III如果两项资产的相关系数为1，那么不能抵消任何风险
IV两项资产的相关系数越大，投资组合风险分散效果也越大
A.II、III、IV
B.II、III
C.III、IV
D.I、II、IV
B.II、III
C.III、IV
D.I、II、IV
参考解析
解析：如果两项资产的相关系数为0，那么投资组合也能降低风险，所以I是错误的；相关系数越大，那么项目之间越相关，对于风险的分散效果也就越小，所以IV是错误的。
相关考题：
按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项资产，下列叙述错误的有 ( )。A．投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数B．当相关系数为+1时，不能抵销任何投资风险C．当相关系数为0时，表明两项资产收益率之间是无关的D．当相关系数在0～+1范围内变动时，两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
下列关于相关系数的说法，正确的是( )。A．当相关系数为-1时，两项投资称为完全相关投资B．当相关系数为-1时，两项投资组合的非系统性风险能完全抵销C．当相关系数为-1时，两项投资组合的风险收益为零D．当相关系数为-1时，两项投资组合的收益大于任何一项投资的收益
下列说法错误的是（ ）。A．相关系数为0时，不能分散任何风险B．相关系数在O～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小C．相关系数在1～O之间时，相关系数越大风险分散效果越小D．相关系数为一1时，两项资产的非系统风险可以充分地相互抵销
对于两项资产组成的投资组合，下列说法错误的是( )。A．如果二者相关系数为-1，则可以最大程度地抵消非系统风险B．若A和B的相关系数小于0，组合后的非系统风险会减少C．若A和B的相关系数等于0，组合后的非系统风险不能减少D．如果二者相关系数为1，组合收益率的标准差等于两种资产标准差的加权平均数
关于相关系数的说法正确的是（ ）。A．当相关系数＝1时，资产组合不能降低任何风险B．当相关系数＝-1时，资产组合可以最大限度地抵消风险C．当相关系数＝0时，表明两项资产的收益率之间不相关，资产组合不能抵消风险D．当相关系数＝1时，资产组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值
下列有关两项资产收益率之间相关系数的表述正确的有（ ）。A．当相关系数为1时，投资两项资产的组合不能抵销任何投资风险B．当相关系数为-1时，投资两项资产的组合风险抵销效果最好C．当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能分散风险D．当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以分散风险
对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（ ）。A．相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险B．相关系数在O+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大C．相关系数在O-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小D．相关系数为O时，不能分散任何风险
下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。A.当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险B.当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险C.当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险D.两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小E.当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险
下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是( )。A、当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险B、当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小C、当收益率相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小D、当收益率相关系数为－1时，能够最大程度地降低风险
对于两种资产的投资组合，下列关于相关系数的表述中，错误的有（ ）。A.相关系数等于0时，不能分散任何风险B.相关系数等于1时，不能分散任何风险C.相关程度越小，分散风险的程度越小D.相关系数越大，分散风险的程度越小
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（ ）。 A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0C.如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的有（ ）。A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0C.如果相关系数为0，则表示不相关，但可以降低风险D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
下列关于相关系数的说法中，正确的有（ ）。A.当两项资产的收益率具有正相关的关系时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值B.当两项资产的收益率不相关的时候，这样的组合不能降低任何风险C.当相关系数为-1的时候，两项资产的风险可以充分地相互抵消D.当两项资产的收益率完全正相关的时候，投资组合不能降低任何的风险
下列有关两项资产收益率之间的相关系数说法中，正确的有（ ）。A、当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险B、当相关系数为-1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险C、当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险D、两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小E、当相关系数为1时，投资两项资产的组合可以降低风险
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的是（ ）。A. 如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B. 如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0C. 如果相关系数为0，投资组合也可以分散风险D. 只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
下列关于两项风险性资产构成的投资组合中，正确的是（）。A、如果两项资产的相关系数为0，此时有可能构成风险为零的投资组合B、如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合C、如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合D、无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是（）。A、如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B、如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0C、如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险D、如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
单选题下列有关两项资产收益率之间的相关系数表示不正确的是（ ）。A当相关系数为1时，投资两项资产不能抵销任何投资风险B当相关系数为－1时，投资两项资产可以最大程度地抵销风险C当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能降低风险D两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
单选题下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是（）。A如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0C如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险D如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
单选题下列有关两项资产收益率之间的相关系数表示不正确的是（ ）。A当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险B当相关系数为－1时，投资两项资产可以最大程度地抵消风险C当相关系数为0时，投资两项资产的组合不能降低风险D两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散的投资风险的效果越大
多选题下列有关两项资产收益率之间的相关系数表述正确的有（ ）。A当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险B当相关系数为－1时，投资两项资产的风险可以充分抵消C当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以抵消风险D两项资产之间的相关性越大，其投资组合分散投资风险的效果越大
单选题下列关于两项风险性资产构成的投资组合中，正确的是（）。A如果两项资产的相关系数为0，此时有可能构成风险为零的投资组合B如果两项资产的相关系数为1，有可能构成无风险投资组合C如果两项资产完全负相关，有可能构成无风险资产组合D无论它们的相关系数如何，都无法组成无风险组合
多选题当两项资产收益率之间的相关系数为0时，下列有关表述正确的有（ ）。A两项资产收益率之间没有相关性B投资组合的风险最小C投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大D投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小
多选题下列关于相关系数的表述中，正确的有()。A相关系数越大，证券资产组合标准差越小B相关系数等于0，两项证券资产收益率不相关，其投资组合不能降低任何风险C相关系数等于1，证券资产组合标准差最大D相关系数等于-1，系统风险可以充分地相互抵消E相关系数小于1，会分散非系统风险