以下选项中,不属于方差——协方差法的缺点的是(  )。A.对于非线性产品估值准确性较低B.对于期权类产品,VaR值准确性较低C.计算效率较低D.结果解释说明较难

以下选项中,不属于方差——协方差法的缺点的是(  )。

A.对于非线性产品估值准确性较低
B.对于期权类产品,VaR值准确性较低
C.计算效率较低
D.结果解释说明较难

参考解析

解析:计算效率较低是蒙特卡罗模拟法的缺点。
考点:市场风险计量方法

相关考题:

甲公司是一家大型金融企业,该公司相关员工采用VaR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中,不属于计算VaR值的模型包括( )。A.情景模拟法B.敏感性分析C.方差-协方差法D.蒙特卡罗模拟法

下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。A.预期理论B.历史模拟法C.方差—协方差法D.蒙特卡罗模拟法

关于协方差,以下说法正确的是( )。A.协方差用来度量各种金融资产的收益的相互关联程度B.将协方差标准化就得到相关系数C.协方差越大,资产的风险越大D.协方差是理解贝塔系数的基础E.两个资产的收益变动是反向的,则协方差大于0

下列选项中,不属于方差—协方差的缺点的是( )。A.方差—协方差法成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性B.方差—协方差法的正态假设受到质疑C.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强D.不能预测突发事件的风险

方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布巾存在的“肥尾”现象的是( )。A.方差协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D.方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )A.方差协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差协方差法和蒙特卡洛模拟法D.方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

有风险资产组合的方差是()。A:组合中各个证券方差的加权和B:组合中各个证券方差的和C:组合中各个证券方差和协方差的加权和D:组合中各个证券协方差的加权和

(  )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等。A、历史模拟法B、方差—协方差法C、压力测试法D、蒙特卡洛模拟法

下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。A.期望法B.方差-协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法

方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。A.方差-协方差法和历史模拟法B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法D.方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是(  )。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法

不属于常用的风险价值法的是(  )。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.蒙特卡洛模拟法D.情景分析法

方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。A.方差一协方差法和历史模拟法 B.历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C.方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D.方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

关于VaR值的计量方法,下列论述中,正确的是()。A、方差一协方差法能预测突发事件的风险B、方差一协方差法易高估实际的风险值C、历史模拟法可度量非线性金融工具的风险D、蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据

在银监会建议的三种VaR的计算方法中,中央结算公司采用的是()。A、历史模拟法B、方差-协方差法C、蒙特卡罗模拟法

下列关于常用的VAR估算方法一参数法的说法中,正确的是()。A、参数法又称为方差一协方差法,该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设B、参数法又称为方差一协方差法,该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算,模拟出来未来的风险因于收益变化C、参数法又称为方差一协方差法、该方法无常在事先确定风险因子收益或概率分布D、参数法又称为蒙特卡洛模拟法

用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种()。A、方差-协方差法B、历史模拟法C、蒙特卡罗法D、CreditMetrics模型

不属于常用的风险价值法的是()。A、历史模拟法B、方差一协方差法C、蒙特卡洛模拟法D、情景分析法

下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是( )。A、期望法B、方差一协方差法C、历史模拟法D、蒙特卡洛模拟法

方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。A、方差协方差法和历史模拟法B、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C、方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D、方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

单选题下列不属于商业银行用来计算VAR值的模型技术是( )。A期望法B方差一协方差法C历史模拟法D蒙特卡洛模拟法

单选题风险资产组合的方差是()A组合中各个证券方差的加权和B组合中各个证券方差的和C组合中各个证券方差和协方差的加权和D组合中各个证券协方差的加权和

单选题关于VaR值的计量方法,下列论述中,正确的是()。A方差一协方差法能预测突发事件的风险B方差一协方差法易高估实际的风险值C历史模拟法可度量非线性金融工具的风险D蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据

单选题(  )假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布),然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差-协方差、相关系数等。A历史模拟法B方差-协方差法C压力测试法D蒙特卡洛模拟法

单选题方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )。A方差协方差法和历史模拟法B历史模拟法和蒙特卡洛模拟法C方差一协方差和蒙特卡洛模拟法D方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

单选题下列各项不属于计算VaR的模型最广泛使用的是( )A历史模拟法B加权平均法C方差-协方差法D蒙特卡罗模拟法

单选题不属于常用的风险价值法的是()。A历史模拟法B方差一协方差法C蒙特卡洛模拟法D情景分析法