单选题下列各项不属于计算VaR的模型最广泛使用的是（ ）A历史模拟法B加权平均法C方差-协方差法D蒙特卡罗模拟法
单选题
下列各项不属于计算VaR的模型最广泛使用的是（ ）
A
历史模拟法
B
加权平均法
C
方差-协方差法
D
蒙特卡罗模拟法
参考解析
解析：
本题考核VaR计算法。计算VaR的模型有很多。其中使用最广泛的是：
(1)历史模拟法;
(2)方差-协方差法;
(3)蒙特卡罗模拟法。
【该题针对“汇率风险计算方法之VaR计算法”知识点进行考核】
(1)历史模拟法;
(2)方差-协方差法;
(3)蒙特卡罗模拟法。
【该题针对“汇率风险计算方法之VaR计算法”知识点进行考核】
相关考题：
甲公司是一家大型金融企业，该公司相关员工采用VaR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中，不属于计算VaR值的模型包括（ ）。A.情景模拟法B.敏感性分析C.方差-协方差法D.蒙特卡罗模拟法
以下关于VaR的说法，错误的是（ ）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
关于VaR的说法错误的是（）。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A、Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B、Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C、Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D、Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型
单选题关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。[2017年9月真题]A蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法B蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程C蒙特卡洛模拟法计算量较大D蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
单选题下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（ ）。ACredit MetriCs模型本质上是一个VaR模型BCredit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失CCredit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题DCredit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
单选题关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（ ）A蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法C蒙特卡洛模拟法计算量超大D蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
单选题下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是（）。A蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要B蒙特卡洛模拟法计算量较大C蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法D蒙特卡洛模拟法在计算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
单选题关于VaR的说法错误的是（）。A均值VaR是以均值为基准测度风险的B零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失CVaR的计算涉及置信水平与持有期D计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法