比较指数模型和马克维茨模型,分析各自的优缺点。

比较指数模型和马克维茨模型,分析各自的优缺点。


参考答案和解析
对一个50只证券组成的资产组合来说,马克维茨模型要对以下变量进行估计: n=50个期望收益率的估计值,n=50个方差的估计值 (n 2 -n)/2=1225个协方差的估计值,1325个估计值 对一个50只证券组成的资产组合来说,单指数模型要对以下变量进行估计: n=50个个期望超额收益率的估计值,E(R);n=50个敏感性系数的估计值,β i n=50个个公司个别方差的估计值σ 2 (ei); 1个一般宏观经济因素方差的估计值σ 2 M 或(3n+1)个估计值 此外,单指数模型更加深入,它指出不同的企业对宏观经济事件的敏感程度不同。这个模型还总结了宏观经济风险因素与企业个别风险因素的不同。

相关考题:

詹森指数、特雷纳指数、夏普指数以()为基础。A:马柯维茨模型B:资本资产定价模型C:套利模型D:因素模型

用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在()基础之上。A:马柯威茨模型B:资本资产定价模型C:套利模型D:因素模型

资本资产定价模型的基础是( )。A.夏普的单一指数模型B.法玛的有效市场假说C.马科维茨证券组合理论D.套利定价模型

(2017年)资本资产定价模型的基础是()。A.法玛的有效市场假说B.夏普的单一指数模型C.马科维茨证券组合理论D.套利定价模型

詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以(  )为基础。A.马柯维茨模型B.资本资产定价模型C.套利模型D.因素模型

可用来反映产业成长过程的S形生长曲线模型有()A、指数曲线趋势模型B、修正指数曲线趋势模型C、逻辑曲线趋势模型D、龚配茨曲线趋势模型E、双指数曲线趋势模型

比较单指数模型和马克维茨模型,从需要估计的变量数目、理解风险关系的角度说明单指数模型的优点。

APT对资产的评价不是基于马克维茨模型,而是基于无套利原则和因子模型。

比较常用软件工程过程模型的优缺点。指出各自适用的情况。

试比较转子磁链的电压模型和电流模型的运算方法及其优缺点。

试比较瀑布模型、快速原型模型、增量模型和螺旋模型的优缺点,说明它们各自的适用范围。

政策执行模型中的“雷恩—拉宾诺维茨模型”也称()A、互适模型B、循环模型C、综合模型D、博弈模型

当代美国公共政策学者雷恩和拉宾诺维茨在1978年构建了一个以循环为特色的政策执行分析框架,这一分析框架被称之为()A、过程模型B、互适模型C、循环模型D、系统模型

国学者雷恩和拉宾诺维茨提出的政策执行理论模型是()。A、过程模型B、互适模型C、循环模型D、博弈模型

马克维茨模型假定,证券之间的相关系数不能为()。A、0B、1C、-1D、不确定

说明基于定子电压和电流的磁链观测模型(u-i模型)、基于定子电流和转速的磁链观测模型(i-n模型)和基于定子电压电流和转速的磁链观测模型(u-i-n模型)它们各自的使用范围,以及各自的优缺点。

资本资产定价模型的基础是()A、法玛的有效市场假说B、夏普的单一指数模型C、马科维茨证券组合理论D、套利定价模型

詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以()为基础。A、马柯维茨模型B、资本资产定价模型C、套利模型D、因素模型

问答题什么是软件生命周期模型?试比较瀑布模型、快速原型模型、增量模型和螺旋模型的优缺点,说明每种模型的使用范围。

问答题比较常用软件工程过程模型的优缺点。指出各自适用的情况。

问答题比较单指数模型和马克维茨模型,从需要估计的变量数目、理解风险关系的角度说明单指数模型的优点。

判断题APT对资产的评价不是基于马克维茨模型,而是基于无套利原则和因子模型。A对B错

问答题晶格热容的爱因斯坦模型和德拜模型各自的假设是什么?两个模型各自的优缺点分别是什么?

单选题资本资产定价模型的基础是()A法玛的有效市场假说B夏普的单一指数模型C马科维茨证券组合理论D套利定价模型

单选题美国学者雷恩和拉宾诺维茨提出的政策执行理论模型是( )A过程模型B互适模型C循环模型D博弈模型

单选题詹森指数、特雷诺指数、夏普比率以()为基础。A马柯维茨模型B资本资产定价模型C套利模型D因素模型

问答题试比较瀑布模型、快速原型模型、增量模型和螺旋模型的优缺点,说明它们各自的适用范围。

问答题说明基于定子电压和电流的磁链观测模型(u-i模型)、基于定子电流和转速的磁链观测模型(i-n模型)和基于定子电压电流和转速的磁链观测模型(u-i-n模型)它们各自的使用范围,以及各自的优缺点。