单选题计算信用风险预期损失时,不涉及的参数是( )。A违约概率B违约损失率C有效期限D违约风险暴露

单选题
计算信用风险预期损失时,不涉及的参数是(  )。
A

违约概率

B

违约损失率

C

有效期限

D

违约风险暴露


参考解析

解析:

相关考题:

临修中对各风缸及制动缸体检修要求正确的是()。 A.各风缸及制动缸体裂损时更换;缸堵丢失时补装B.各风缸裂损时焊修、制动缸体裂损时更换;缸堵丢失时补装C.各风缸及制动缸体裂损时焊修;缸堵丢失时补装D.各风缸及制动缸体丢失时补装;缸堵丢失时补装

资本充足率的计算公式是:[资本+(贷款损失准备-信用风险预期损失)]/[(信用风险非预期损失+操作风险资本要求+市场风险资本要求)*()],其中()处应填入的数字是()。A.10B.12.5C.15D.17.5

关于当前车损险的说法正确的是() A、发生全部损失时,按保险金额或车辆出险时的实际价值赔偿,以低者为计算标准。B、发生全部损失时,按保险金额为计算标准。C、发生全部损失时,按实际修复费用为计算标准。D、车损险保额仍需按照新车购置价确定。

市净率指标的计算不涉及的参数是( )。A.年末普通股股数B.年末普通股权益C.年末普通股股本D.每股市价

计算信用风险预期损失时,不涉及的参数是( )。A.违约概率B.违约损失率C.有效期限D.违约损失暴露

企业在计量预期信用损失时,下列说法正确的有( )。A.企业应当以概率加权平均为基础对预期信用损失进行计量B.企业对预期信用损失的计量应当反映发生信用损失的所有可能性C.在计量预期信用损失时,企业需考虑的最短期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)D.在计量预期信用损失时,企业需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)

常用的信用风险计量参数包括(  )。A.违约概率B.违约损失率C.有效期限D.预期损失E.非预期损失

以下不属于战略风险评估的假设性条件的是()。A.整体经济指标B.利率变化/预期C.现实数据D.信用风险参数

以下不属于战略风险评估的假设性条件的是(  )。A.整体经济指标 B.利率变化/预期 C? 现实数据 D.信用风险参数

装酒机停机记录中,记录差距瓶数的目的是()A、计算产量B、计算瓶损C、计算某段时间内的损失时间D、没什么用处,可以不记录

计量信用风险的潜在成本最为准确的方法是计算货物的()。A、管理费用B、现金成本C、销售成本D、预期的现金收入

非参数检验又称任意分布检验,其意义是不涉及特定的总体分布。

制定风险调节盈利性的指标需要()程序A、确定数量化信用风险的方法B、计算市场风险和信用风险的总量C、按资本和预期收益比例确定信用风险的限额D、计算个账户的风险调节营利性

商车费改后,车损险的保险金额按照投保时车辆的实际价值确定。车辆全损时,保险公司按照保险金额计算赔付。车辆部分损失时,保险公司按实际修复费用在保险金额内计算赔付。

临修中对各风缸及制动缸体检修要求正确的是()A、各风缸及制动缸体裂损时更换;缸堵丢失时补装B、各风缸裂损时焊修、制动缸体裂损时更换;缸堵丢失时补装C、各风缸及制动缸体裂损时焊修;缸堵丢失时补装D、各风缸及制动缸体丢失时补装;缸堵丢失时补装

常用的信用风险计量参数包括()。A、违约概率B、违约损失率C、有效期限D、预期损失E、非预期损失

采用信用风险标准法,资本充足率的计算公式是()A、资本/(信用风险加权资产+(操作风险资本要求*12.5)+(市场风险资本要求*12.5))B、[资本+(贷款损失准备-信用风险预期损失)]/[信用风险非预期损失*12.5+(操作风险资本要求*12.5)+(市场风险资本要求*12.5)C、资本/(信用风险加权资产*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5)D、以上都不对

信用风险内部评级法力求计算银行潜在经济损失,预测银行损失所需参数包括()A、违约概率(PD)B、非预期损失(UL)C、违约损失率(LGD)D、违约风险暴露(EAD)E、期限(M)

资本充足率的计算公式是: [资本+(贷款损失准备-信用风险预期损失)]/[(信用风险非预期损失+操作风险资本要求+市场风险资本要求)*()],其中()处应填入的数字是()。A、10B、12.5C、15D、17.5

单选题市净率指标的计算不涉及的参数是(  )。A年末普通股股数B年末普通股权益C年末普通股股本D每股市价

多选题常用的信用风险计量参数包括( )。A违约概率B违约损失率C有效期限D预期损失E灾难损失

多选题信用风险内部评级法力求计算银行潜在经济损失,预测银行损失所需参数包括()A违约概率(PD)B非预期损失(UL)C违约损失率(LGD)D违约风险暴露(EAD)E期限(M)

多选题制定风险调节盈利性的指标需要()程序A确定数量化信用风险的方法B计算市场风险和信用风险的总量C按资本和预期收益比例确定信用风险的限额D计算个账户的风险调节营利性

单选题计算信用风险预期损失时,不涉及的参数是( )。A违约概率B违约损失率C有效期限D违约风险暴露

单选题采用信用风险标准法,资本充足率的计算公式是()A资本/(信用风险加权资产+(操作风险资本要求*12.5)+(市场风险资本要求*12.5))B[资本+(贷款损失准备-信用风险预期损失)]/[信用风险非预期损失*12.5+(操作风险资本要求*12.5)+(市场风险资本要求*12.5)C资本/(信用风险加权资产*12.5+操作风险资本要求*12.5+市场风险资本要求*12.5)D以上都不对

单选题市净率指标的计算不涉及的参数是(  )。A年末普通股股数B年末净资产C年末普通股股本D每股市价

多选题常用的信用风险计量参数包括()。A违约概率B违约损失率C有效期限D预期损失E非预期损失

多选题信用风险内部评级法计算银行潜在的经济损失包括()A预期损失B非预期损失C实际损失D过往损失