单选题如果市场期望收益率为12%,某只股票的β值为2,无风险收益率为6%,依据证券市场线可以得出这只股票的期望收益率为( )。A10%B12%C15%D18%
单选题
如果市场期望收益率为12%,某只股票的β值为2,无风险收益率为6%,依据证券市场线可以得出这只股票的期望收益率为( )。
A
10%
B
12%
C
15%
D
18%
参考解析
解析:
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已知无风险资产的收益率为6%,市场组合的预期收益率为12%,股票A的β值为0.5,股票B的β值为2,则股票A和股票B的风险报酬分别为()。A:6%,12%B:3%,12%C:3%,6%D:6%,10%
如果市场期望收益率为12%,某只股票的β值为1.2,短期国库券利率为6%,如果某投资者估计这只股票的收益率为15%,则它的“超额”收益R为( )。A.1.2%B.1.8%C.6%D.13.2%
单选题在市场上处于无套利均衡条件下,股票I的期望收益率为19%,β值为1.7;股票Ⅱ的期望收益率为14%,β值为1.2。假设CAPM理论成立,则市场组合的期望收益率及无风险收益率分别为( )。A9.7%,2.4% B8.6%,1.5% C12%,2%D10%,1.9% E9.6%,2.3%
单选题激进型股票在市场收益为5%和25%的情况下期望收益率为-2%和38%,而保守型股票的期望收益率分别为6%和12%。如果市场收益为5%与25%的可能性相同,激进型股票和保守型股票的期望收益率是分别是( )。A38%;6%B38%;12% C18%;12% D18%;6%E18%;9%
单选题假设市场期望收益率为10%,无风险利率为4%,某股票贝塔值为1.5,如果这只股票收益率达到15%,则该股票的超额收益即阿尔法值是()。A2%B13%C-4%D6%