单选题激进型股票在市场收益为5%和25%的情况下期望收益率为-2%和38%，而保守型股票的期望收益率分别为6%和12%。如果市场收益为5%与25%的可能性相同，激进型股票和保守型股票的期望收益率是分别是（　　）。A38%；6%B38%；12% C18%；12% D18%；6%E18%；9%

单选题
激进型股票在市场收益为5%和25%的情况下期望收益率为-2%和38%，而保守型股票的期望收益率分别为6%和12%。如果市场收益为5%与25%的可能性相同，激进型股票和保守型股票的期望收益率是分别是（　　）。
A

38%；6%

B

38%；12%  

C

18%；12%  

D

18%；6%

E

18%；9%

参考解析

解析：
在每种情况等可能的情况下，
E（rA）=0.5×（－2%＋38%）=18%
E（rB）=0.5×（6%＋12%）=9%

相关考题：

假设股票市场未来有三种状态：熊市、正常、牛市；对应的概率分别是0.2、0.5、0.3；对应这三种状态，股票X的收益率分别是-20%、18%、50%；股票Y的收益率分别是-15%、20%、10%。则股票X和股票Y的期望收益率分别是( )。A．18%；5%B．18%；12%C．20%；11%D．20%；10%
查看答案
假设股票市场未来出现熊市、正常、牛市三种状态的概率分别是0.2、0.5、0.3；对应三种状态，股票A的收益率分别是：-10%、18%、25%；股票B的收益率分别是：-15%、20%、30%。则股票A和股票B的期望收益率分别是( )。A．18%和5%B．18%和12%C．20%和11%D．14.5%和16%
查看答案
股票X和股票Y的期望收益率分别是( )。A．18%和5%B．18%和12%C．20%和11%D．20%和10%
查看答案
股票X和股票Y的期望收益率分别是 A18％和5％B18％和12％C20％和11％D20％和10％
查看答案
假设股票市场未来出现熊市、正常、牛市三种状态的概率分别是0.2、0.5、0.3；对应三种状态，股票A的收益率分别是：—10%、18%、25%；股票8的收益率分别是：—15%、20%、30%。则股票A和股票B的期望收益率分别是（ ）。A．18%和5%B．18%和l2%C．20%和11%D．14.5%和16%
查看答案
假设股票市场未来有三种状态：熊市、正常、牛市；对应的概率是0.2，0.5，0.3}对应三种状态，股票X的收益率分别是-20%，18%，50%；股票Y的收益率分别是-15%，20%，10%。则股票X和股票Y的期望收益率分别是（ ）。A．18%和5%B．18%和12%C．20%和11%D．20%和10%
查看答案
已知无风险资产的收益率为6%，市场组合的预期收益率为12%，股票A的β值为0.5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为()。A:6%,12%B:3%,12%C:3%,6%D:6%,10%
查看答案
萨冰持有的某股票贝塔值为1.2，无风险收益率为5%，市场收益率为12%。如果该股票的期望收益率为15%，那么该股票价格()。A:高估B:低估C:合理D:无法判断
查看答案
某股票贝塔值为1.5，无风险收益率为5%，市场收益率为12%.如果该股票的期望收益率为15%，那该股票价格()。A:高估B:低估C:合理C:无法判断
查看答案
某股票贝塔值为1.5，无风险收益率为5%，市场收益率为12%。如果该股票的期望收益率为15%，那该股票价格被()。A:高估B:低估C:合理D:无法判断
查看答案
股票A.和股票B.的期望收益率分别为20%和12%,用方差衡量的风险，股栗A.是股票B.的3倍，如果两个股票的相关系数为0,则股栗A.B.最小方差组合时的期望收益率为（）。A.12.8%B.14%C.16%D.18%
查看答案
某股票的β为0.6，无风险利率为6%，如果市场的平均收益率为9％，则该股票的期望收益率为( )。A.10%B.7.8％C.6%D.8 ％
查看答案
如果市场期望收益率为12％，某只股票的β值为1.2，短期国库券利率为6％，如果某投资者估计这只股票的收益率为15％，则它的“超额”收益R为（ ）。A.1.2％B.1.8％C.6％D.13.2％
查看答案
如果股票A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%的可能性大小分别为30%、40%、20%、10%，那么，股票A的期望收益率为(　　)。A.8．9%B.8．8%C.8．7%D.86%
查看答案
某项资产组合由长期债券和股票构成，其投资比例分别为20%和80%。假设经济形势好的情况下，长期债券和股票收益率分别为6%和15%；经济形势差的情况下，长期债券和股票收益率分别为4%和10%，而且经济形势出现好和差的概率是一样的。则下列计算结果正确的有(　　)。A.长期债券的期望收益率为5%B.股票的期望收益率为12．5%C.该项资产组合的期望收益率为11%D.长期债券的期望收益率为3%E.股票的期望收益率为7．5%
查看答案
已知无风险资产的收益率为6％，市场组合的预期收益率为12％，股票A的β值为0．5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为()。A.6％，12％B.3％，12％C.3％，6％D.6％，10％
查看答案
如果股票A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%的可能性大小分别为30%、40%、20%、10%，那么股票A的期望收益率为( )。A、8.9%B、8.8%C、8.7%D、8.6%
查看答案
已知A股票的预期收益率为10%，收益率的标准差为7%，假设无风险收益率为4%，A股票风险价值系数为0.2，则A股票的风险收益率与必要收益率分别是（ ）。 A、14%;18%B、2%;6%C、12%;16%D、8%;12%
查看答案
已知某投资组合中，股票占60%，债券占40%，并且知道股票和债券的预期收益率分别为12%和6%，那么，该投资组合的期望收益率为（）。A、8.4%B、9.6%C、18%D、9%
查看答案
考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为（）A、0.67B、1.00C、1.30D、1.69E、以上各项均不准确
查看答案
某项资产组合由长期债券和股票构成，其投资比例分别为20％和80％。假设经济形势好的情况下，长期债券和股票收益率分别为6％和15％；经济形势差的情况下，长期债券和股票收益率分别为4％和10％，而且经济形势出现好和差的概率是一样的。则下列计算结果正确的有（）A、长期债券的期望收益率为5％B、股票的期望收益率为12.5％C、该项资产组合的期望收益率为11％D、长期债券的期望收益率为3％E、股票的期望收益率为7.5％
查看答案
单选题某投资者将资金投向A、B、C三只股票，其占总资金的百分比分别为40%、30%、30%，股票A的期望收益率为18%，股票B的期望收益率为10%，股票C的期望收益率为5%，则投资者的股票组合期望收益率为（ ）。A11.0%B12.7%C11.7%D10.7%
查看答案
单选题如果市场期望收益率为12%，某只股票的β值为1.2，无风险收益率为6%，则这只股票的期望收益率为（ ）。A1.2%B1.8%C6%D13.2%
查看答案
单选题已知某投资组合中，股票占60%，债券占40%，并且知道股票和债券的预期收益率分别为12%和6%，那么，该投资组合的期望收益率为（）。A8.4%B9.6%C18%D9%
查看答案
单选题已知无风险资产的收益率为6%，市场组合的预期收益率为12%，股票A的β值为0.5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为（ ）。A6%、12%B3%、12%C3%、6%D6%、10%
查看答案
单选题如果市场期望收益率为12%，某只股票的β值为2，无风险收益率为6%，依据证券市场线可以得出这只股票的期望收益率为( )。A10%B12%C15%D18%
查看答案
单选题考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为（）A0.67B1.00C1.30D1.69E以上各项均不准确
查看答案
热门标签