95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（）A、正确B、错误

95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。（）

  • A、正确
  • B、错误

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给定样本数据和置信水平，借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点，该分界点对应的数值就是相应的VaR数值，这是( )的计算方法。A．统计VaR方法B．参数VaR方法C．概率VaR方法D．数值VaR方法
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国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，蠹置信水平通常选择（ ）。A．90%～99%B．90%～95%C．95%～99%D．95%～99．9%
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下列关于VaR的说法，正确的有( )。A．置信水平越高，VaR越高B．置信水平越高，VaR越低C．持有期越长，VaR越高D．持有期越长，VaR越低E．VaR与置信水平无关，与持有期有关
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国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（ ）。A．90%～99.9%B．92%～95%C．95%～99%D．97%～99.9%
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国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（ ）。 A．90%～99% B．90%.95% C．95%～99% D．95%～99.9%
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国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR有期为10天。置信水平通常选择（ ）。A．90%～99%B．90%～95%C．95%～99%D．95%～99.9%
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国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为l0天，置信水平通常为（ ）。A．95%～99.9%B．95%～99%C．90%～95%D．90%～99%
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下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（　　）。A、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大C、置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大D、置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
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95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR.（ ）
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95%置信水平所对应的VaR将不会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。（）
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95%置信水平所对应的VaR将会大于99%置信水平所对应的VaR，且通常情况下会小于后者的根据是前面VaR的定义方程。（）
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给定样本数据和置信水平，借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点，该分界点对应的数值就是相对应的VaR数值，这是（）的计算方法。A、统计VaR方法B、参数VaR方法C、概率VaR方法D、数值VaR方法
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若衡量期间是30天，在95%的置信水平下，银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问，在相同的衡量期间，99%的置信水平下，银行交易部位的VAR值应该：（）5000万人民币。A、大于B、小于C、等于D、大于等于
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一个99%的VaR所对应的置信度是（）。A、1%B、两个标准差C、99%
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下列说明何者是错的：（）。A、VaR模型的估计应该逐日进行B、VaR模型采用99%的置信水平C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
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国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。A、90%～99%B、90%～95%C、95%～99%D、95%～99.9%
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95％置信水平所对应的VaR大于99％置信水平所对应的VaR。
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中债VAR产品提供（）置信水平参数。A、90%B、95%C、98%D、99%
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经济资本所覆盖的损失，比VaR模型所覆盖的损失：（）。A、高B、低C、一样大D、无法判断，要看VaR模型置信水平的高低
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单选题经济资本所覆盖的损失，比VaR模型所覆盖的损失：（）。A高B低C一样大D无法判断，要看VaR模型置信水平的高低
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单选题巴塞尔银行监管委员会选择的VaR置信水平是（　　）。A99%B90%C95%D99.9%
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单选题给定样本数据和置信水平，借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点，该分界点对应的数值就是相对应的VaR数值，这是（）的计算方法。A统计VaR方法B参数VaR方法C概率VaR方法D数值VaR方法
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单选题下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（）。A置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大C置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大D置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
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单选题95%置信水平所对应的VaR大于99%置信水平所对应的VaR。()A正确B错误
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多选题中债VAR产品提供（）置信水平参数。A90%B95%C98%D99%
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单选题一个99%的VaR所对应的置信度是（）。A1%B两个标准差C99%
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单选题对于某金融机构而言，其计算VaR值两个置信水平可以选择，分别是95%和99%，那么从实践看，在其他测算条件均相同的背景下，（　　）。[2017年2月真题]A95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值之间的关系不确定B95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要大C95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值相等D95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要小
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