单选题AR(2)模型的偏自相关函数()A0.2B0.4C0D-0.4
单选题
AR(2)模型的偏自相关函数()
A
0.2
B
0.4
C
0
D
-0.4
参考解析
解析:
暂无解析
相关考题:
关于自回归模型,下列表述正确的有()。A、估计自回归模型时的主要问题在于,滞后被解释变量的存在可能导致它与随机误差项相关,以及随机误差项出现自相关性B、Koyck模型和自适应预期模型都存在解释变量与随机误差项同期相关问题C、局部调整模型中解释变量与随机误差项没有同期相关,因此可以应用OLS估计D、Koyck模型与自适应预期模型不满足古典假定,如果用OLS直接进行估计,则估计量是有偏的、非一致估计E、无限期分布滞后模型可以通过一定的方法可以转换为一阶自回归模型
单选题两个变量y与x的回归模型中,分别选择了4个不同模型,它们的相关指数R2如下 ,其中拟合效果最好的模型是()A模型1的相关指数R2为0.98B模型2的相关指数R2为0.80C模型3的相关指数R2为0.50D模型4的相关指数R2为0.25
单选题二阶滑动平均模型MA(2),其自相关函数有如下特点()A2步之后是截尾的B具有拖尾性C等权处理D无显著特点