单选题下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中，不正确的是（ ）。A相关系数等于1时不存在风险分散化效应B相关系数越小，风险分散化的效应越明显C只有相关系数小于0.5时，才有风险分散化效应D对于特定投资组合（特定的各种股票标准差和投资比例），相关系数为=1时风险分散化效应最大
单选题
下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中，不正确的是（ ）。
A
相关系数等于1时不存在风险分散化效应
B
相关系数越小，风险分散化的效应越明显
C
只有相关系数小于0.5时，才有风险分散化效应
D
对于特定投资组合（特定的各种股票标准差和投资比例），相关系数为=1时风险分散化效应最大
参考解析
解析：
相关系数总是在-1～+1间取值。当相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例，反之亦然；当相关系数为-1时，表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的减少成比例，反之亦然；当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动。
相关系数总是在-1～+1间取值。当相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例，反之亦然；当相关系数为-1时，表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的减少成比例，反之亦然；当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动。
相关考题：
下列关于机会集曲线表述正确的有（ ）。 A．揭示了风险分散化的内在效应 B．机会集曲线向左凸出的程度取决于相关系数的大小 C．表示了投资的有效集合 D．完全负相关的投资组合，其机会集曲线是一条直线
下列说法不正确的是（ ）。 A．对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0．2时的机会集曲线比相关系数为0．5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0．5时强 B．多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 C．相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应 D．不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的( )。A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差C．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系D．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好
当两只证券间的相关系数等于1时，下列表述不正确的是( )。A．可以产生投资风险分散化效应发生B．投资组合的报酬率等于各证券投资报酬率的加权平均数C．投资组合报酬率标准差等于各证券投资报酬率标准差的加权平均数D．其投资机会集是一条直线
关于风险分散化，以下表述错误的是( )。A.投资组合的风险不会随着资产数量的增加降到零B.风险分散化的效果与资产组合的资产数量是正相关的C.分散化投资可以降低组合的系统性风险D.分散化投资可以降低组合的非系统性风险
下列关于相关性对风险影响的说法中，错误的是( )。A．证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应就越强B．机会集曲线是否有向左弯曲部分，取决于相关系数的大小C．机会集是一条直线，表示两种组合的证券相关系数为0D．机会集曲线越弯曲，证券报酬率的相关系数就越小
下列关于两只股票构成的投资组合其机会集曲线表述正确的有( )。A．揭示了风险分散化的内在效应B．机会集曲线向左弯曲的程度取决于相关系数的大小C．反映了投资的有效集合D．完全负相关的投资组合，其机会集曲线是一条折线
关于资产组合分散化，以下表述正确的是( )。A.投资分散化有利于提高资产的收益B.投资分散化有利于降低资产的非系统性风险C.投资分散化使得资产组合的预期收益率降低，因为它减少了资产组合的总体风险D.适宜的分散化投资可以减少或消除系统风险
关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的有（ ）。A.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关B.证券报酬率的相关系数越大，风险分散化效应越弱C.最小方差组合是所有组合中风险最小，收益最低的组合D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
下列投资组合中，具有风险分散化效应的有（ ）。A.相关系数为0的A、B两种证券组合B.相关系数为-1的A、C两种证券组合C.相关系数为1的A、D两种证券组合D.相关系数为0.5的B、C两种证券组合
下列关于相关系数的表述中，正确的有（ ）。A.完全正相关的投资组合，其机会集是一条直线B.证券报酬率之间的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲C.完全负相关的投资组合，风险分散化效应最强D.相关系数为0时，不具有风险分散化效应
下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。 A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
下列关于两种证券组合的相关表述中，错误的有（）。A、完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集是一条直线B、改变两种证券组合的投资比例，会改变机会集曲线的弯曲程度C、相关系数小于1时，存在风险分散化效应，出现无效集D、相关系数越小，风险分散化效应越强
下列关于风险分散化原理的说法中错误的是（）。A、在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险B、平均持有20只以上的股票基本上实现了分散化效应C、只要不完全正相关，分散化效应就会存在D、股票构成的投资组合，其风险一般无法分散到零
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的是（）。A、如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B、如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0C、如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险D、如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险
单选题下列关于证券投资组合理论的表述中，正确的是( )。A证券投资组合能消除大部分系统风险B证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大C当相关系数为正1时，组合能够最大程度地降低风险D当相关系数为负1时，组合能够最大程度地降低风险
单选题下列关于证券组合的说法中，不正确的是（）。A对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强B多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面C相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应D不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
单选题当两种证券间的相关系数小于1时，关于证券分散投资组合的有关表述中，不正确的是（）。A投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生B投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数C组合风险会小于加权平均风险D其投资机会集是一条直线
单选题下列关于风险分散化原理的说法中错误的是（）。A在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险B平均持有20只以上的股票基本上实现了分散化效应C只要不完全正相关，分散化效应就会存在D股票构成的投资组合，其风险一般无法分散到零
单选题下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。A两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应B两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低C两种证券之间的相关系数为t，机会集曲线是=条直线D两种证券之间的相关系数接近=1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
多选题下列关于两种证券组合的相关表述中，错误的有（）。A完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集是一条直线B改变两种证券组合的投资比例，会改变机会集曲线的弯曲程度C相关系数小于1时，存在风险分散化效应，出现无效集D相关系数越小，风险分散化效应越强
单选题下列关于相关系数对投资组合的预期收益率和风险的影响，说法正确的是（）。A不影响投资组合的预期收益率，影响投资组合的风险B既影响投资组合的预期收益率，也影响投资组合的风险C既不影响投资组合的预期收益率，也不影响投资组合的风险D影响投资组合的预期收益率，不影响投资组合的风险