下列说法不正确的是（ ）。 A．对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0．2时的机会集曲线比相关系数为0．5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0．5时强 B．多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 C．相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应 D．不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
下列说法不正确的是（ ）。 A．对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0．2时的机会集曲线比相关系数为0．5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0．5时强 B．多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 C．相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应 D．不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
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下列说法不正确的是( )。A．对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强B．多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面C．相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应D．不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
下列关于相关性对风险影响的说法中，错误的是( )。A．证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应就越强B．机会集曲线是否有向左弯曲部分，取决于相关系数的大小C．机会集是一条直线，表示两种组合的证券相关系数为0D．机会集曲线越弯曲，证券报酬率的相关系数就越小
下列关于证券组合的说法中，不正确的是（ ）。 A.对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强 B.多种证券组合的机会集和有效集均是-个平面 C.相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是-条直线，此时不具有风险分散化效应 D.不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（ ）。A.曲线上的点均为有效组合B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点C.两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小D.两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
（2013年）下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。A.曲线上的点均为有效组合B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点C.两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小D.两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是( )。A.曲线上的点均为有效组合B.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点C.两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小D.两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
下列投资组合中，具有风险分散化效应的有（ ）。A.相关系数为0的A、B两种证券组合B.相关系数为-1的A、C两种证券组合C.相关系数为1的A、D两种证券组合D.相关系数为0.5的B、C两种证券组合
下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（ ）。 A.两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应B.两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低C.两种证券之间的相关系数为1，机会集曲线是一条直线D.两种证券之间的相关系数接近－1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合
下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。A.曲线上报酬率最低点是最小方差组合点B.两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小C.投资者可以持有低于最小方差组合期望报酬率的投资组合D.改变投资比例后投资机会可以出现在机会集曲线的上方或下方