为了给美式期权定价，哪种方法最不简便？A．二叉树B．三叉树C．蒙特卡罗模拟D．有限差分
为了给美式期权定价，哪种方法最不简便？
A．二叉树
B．三叉树
C．蒙特卡罗模拟
D．有限差分
参考答案和解析
蒙特卡罗模拟
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转债的定价Black - Scholes期权定价模型的假设前提包括( )．A．股票现行价格可被自由买进或卖出B．期权是美式期权C．在期权到期日前，股票无股息支付D．股票的价格变动服从正态分布
(单项选择题)根据（ ）划分，金融期权可以分为欧式期权、美式期权和修正的美式期权。A．选择权的性质B．合约所规定的履约时间的不同C．金融期权基础资产性质的不同D．协定价格与基础资产市场价格的关系
多选题下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有（ ）。A对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价B对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价C对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价D布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
单选题下面哪种情况可能出现期权头寸表现出负Gamma的特征？（）A价外期权B美式期权C平价期权D卖空期权