转债的定价Black - Scholes期权定价模型的假设前提包括( )．A．股票现行价格可被自由买进或卖出B．期权是美式期权C．在期权到期日前，股票无股息支付D．股票的价格变动服从正态分布

转债的定价Black - Scholes期权定价模型的假设前提包括( )．

A．股票现行价格可被自由买进或卖出

B．期权是美式期权

C．在期权到期日前，股票无股息支付

D．股票的价格变动服从正态分布

相关考题：

权证是一种期权，因此对于权证的定价多采用BlaCk—SCholes模型(简称Bs模型)。（）

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转债的定价BLACK-SCHOLES期权定价模型的假设前提包括（）。A．股票现行价格可被自由买进或卖出B．期权是美式期权C．在期权到期日前，股票无股息支付D．股票的价格变动成正态分布

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下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述，错误的是（）。A:不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动B:股票可被自由买进卖出C:期权是欧式期权D:不存在个固定的、无风险的利率，投资者不可以无限制地借入或贷出

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布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有()。A:存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以以此利率无限制地借入或贷出B:在期权到期日前，股票无股息支付C:期权是美式期权D:股票可被自由买进或卖出

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对于股票期权部分，目前有布莱克一斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型和二叉树期权定价模型两种定价方法。()

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下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述，错误的是（）。A:期权是欧式期权B:股票可被自由买连或卖出C:不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动D:不存在个固定的、无风险的利率，投资者不可以无限制地借入或贷出

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26、期权定价的方法主要包括（）A．Black-Scholes-Merton模型B．二叉树定价模型C．风险中性定价模型D．资本资产定价模型E．套利定价模型

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期权定价的方法主要包括（）A．Black-Scholes-Merton模型B．二叉树定价模型C．风险中性定价模型D．资本资产定价模型E．套利定价模型

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84、期权定价方法主要包括（）A．Black-Scholes-Merton模型B．二叉树定价模型C．风险中性定价模型D．资本资产定价模型E．套利定价模型

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