在马柯威茨均值方差模型中,由四种证券构建的证券组合的可行域是:( )。A.均值标准差平面上的有限区域B.均值标准差平面上的无限区域C.可能是均值标准差平面上的有限区域,也可能是均值标准差平面上的无限区域D.均值标准差平面上的一条弯曲的曲线
在马柯威茨均值方差模型中,由四种证券构建的证券组合的可行域是:( )。
A.均值标准差平面上的有限区域
B.均值标准差平面上的无限区域
C.可能是均值标准差平面上的有限区域,也可能是均值标准差平面上的无限区域
D.均值标准差平面上的一条弯曲的曲线
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在马柯威茨均值方差模型中,由四种证券构建的证券组合的可行域是( )。A.均值标准差平面上的有限区域B.均值标准差平面上的无限区域C.可能是均值标准差平面上的有限区域,也可能是均值标准差平面上的无限区域D.均值标准差平面上的一条弯曲的曲线
能够用于解答“假定每个投资者都使用证券组合理论来经营他们的投资,这将会对证券定价产生怎样的影响”这一问题的模型是( )。A.马柯威茨的均值方差模型B.资本资产定价模型C.套利模型D.单因素模型
证券组合分析法是根据投资者对收益率的风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定的最有证券组合并进行组合管理的方法。其内容主要包括( )模型。A.马柯威茨的均值方差模型B.资本资产定价模型C.特征线模型D.因素模型E.套利定价模型
在均值一方差模型中,如果不允许卖空,由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )。Ⅰ可能是均值标准差平面上的一个无限区域Ⅱ可能是均值标准差平面上的一条折线段Ⅲ可能是均值标准差平面上的一条直线段Ⅳ可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段A、Ⅰ、Ⅱ、ⅢB、Ⅰ、Ⅱ、ⅣC、Ⅰ、Ⅲ、ⅣD、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
在均值一方差模型中,如果不允许卖空,由两种风险证券构建的证券组合的可行域(??)。 Ⅰ 可能是均值标准差平面上的一个无限区域 Ⅱ 可能是均值标准差平面上的一个三角形区域 Ⅲ 可能是均值标准差平面上的一条直线段 Ⅳ 可能是均值标准差平面上的一条光滑的曲线段A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
在马克维茨模型中,由四种不完全相关证券构建的证券组合的可行域是()。A:均值标准差平面上的无限区域B:均值标准差平面上的有限区域C:可能是均值标准差平面上的有限区域,也可能是均值标准差平面上的无限区域D:均值标准差平面上的一条弯曲的曲线
在均值方差模型巾,如果不允许卖空,由两种风险证券构建的证券组合的可行域( )A: 可能是均值标准差平而上的一个无限区域B: 可能是均值标准差平而上的一条折线段C: 可能是均值标准差平面上的一条直线段D: 可能是均值标准差平而上的—条光滑的曲线段
单选题马柯威茨关于投资组合的奠基之作是()A均值方差模型B证券组合的选择C资本定价模型D论有效边界