假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为( )。A.6%B.7%C.5%D.8%

假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为( )。

A.6%

B.7%

C.5%

D.8%


相关考题:

假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的B系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为( )。A.0.1B.0.11C.0.12D.0.13

无风险收益率为2.8%,证券市场组合的风险收益率为24%,而蓝晓科技股票的贝塔系数为1.5,由资本资产定价模型计算蓝晓科技股票的预期收益率是()。

假设无风险利率为6%,某风险组合的预期收益率为12%,其β系数等于1,则根据CAPM,该市场组合的预期收益率为()。 A、4%B、8%C、12%D、16%

已知甲股票的β系数为1.5,证券市场线的斜率为12%,证券市场线的截距为5%,资本资产定价模型成立,乙股票的β系数为0.8,由甲、乙股票构成的资产组合中甲的投资比例为0.6,乙的投资比例为0.4。要求:(1)确定无风险收益率;(2)确定市场风险溢酬;(3)计算甲股票的风险收益率和必要收益率;(4)计算股票价格指数平均收益率;(5)计算资产组合的β系数和预期收益率。

已知甲股票的风险收益率为12%,市场组合的风险收益率为10%,甲股票的必要收益率为16%,资本资产定价模型成立,乙股票的口系数为0.5,乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6%。要求:(1)计算甲股票的口系数、无风险收益率;(2)计算股票价格指数平均收益率;(3)确定证券市场线的斜率和截距;(4)如果甲、乙构成的资产组合中甲的投资比例为0.6,乙的投资比例为0.4,计算资产组合的卢系数以及资产组合收益率与市场组合收益率的协方差;假设资产组合收益率的方差为16%,计算资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数;(5)如果甲的收益率标准差为15%,把甲、乙的投资比例调整为相等,即各为0.5,并假设甲股票收益率与乙股票收益率的相关系数为1,资产组合收益率的标准差为12%,计算乙股票收益率的标准差。(4)假设市场是均衡的,计算所选项目的风险价值系数(b);(5)假设资本资产定价模型成立,计算市场风险溢酬、乙项目的口系数;(6)计算乙项目收益率与市场组合收益率的相关系数。

假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市场组合的预期收益率为12%,市场的无风险收益率为()。A.5%B.6%C.7%D.8%

如果资本资产定价模型成立,无风险利率为6%,市场组合的预期收益率为18%,那么某客户投资β系数为1.3的股票,他应该获得的必要收益率等于( )。A.6.00%B.15.60%C.21.60%D.29.40%

假设金融市场上无风险收益率为2%.某投资组合的I3系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为()。A:10%B:11%C:12%D:13%

假设金融市场上无风险收益率为2%,某证券的β系数为1.5,预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该证券的预期收益率为()。A:10%B:11%C:12%D:13%

假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的β系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为()。A:10%B:11%C:12%D:13%

假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数为2,如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为( )。 A、6%B、7%C、5%D、8%

根据CAPM模型,贝塔值为1.0,阿尔法值为0的资产组合的预期收益率为()。A.在市场预期收益率和无风险收益率之间B.无风险利率C.市场预期收益率和无风险收益率之差D.市场预期收益率

根据资本资产定价模型,如果无风险利率为6%,市场平均收益率为10%,某公司股票的贝塔系数为1.5,则投资于该股票的预期收益率为()。A.7.5%B.12%C.14%D.16%

假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市场预期收益率为12%,市场的无风险收益率为( )。A.6%B.7%C.5%D.8%

假设市场期望收益率为8%。某只股票的贝塔值为1.3,无风险利率为2%,依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为( )。A、10.6B、9.8%C、12.4%D、7.8%

假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2。如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为( )。A.8%B.7%C.6%D.5%

假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市场预期收益率为12%,市场的无风险收益率为( )。A、6%B、7%C、5%D、8%

假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,β=2如果市场预期收益率为12%,则市场的无风险利益为(),A:5%B:7%C:8%D:6%

设社会无风险投资收益率为3%(长期国债利率),市场投资组合预期收益率为12%,某项目的投资风险系数为1.2,采用资本资产定价模型计算普通股资金成本。

某股票的β系数为1.1,市场无风险利率为5%,市场组合的预期收益率为10%,则该股票的预期收益率为()A、10.5%B、10.8%C、11.2%D、12%

假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2。如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为()。A、8%B、10%C、12%D、16%

假设市场期望收益率为8%,某只股票的贝塔值为1.3,无风险利率为2%,依据证券市场线得出的这只股票的预期收益率为()。A、0.078B、0.124C、0.106D、0.098

单选题假设市场组合期望收益率为8%,无风险利率为3%,如果该股票的贝塔值为1.4,则该股票的预期收益率为( )。A14%B10%C8%D12%

单选题假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的β系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为( )。A10%B11%C12%D13%

单选题假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2。如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为()。A8%B10%C12%D16%

单选题某股票的β系数为1.1,市场无风险利率为5%,市场组合的预期收益率为10%,则该股票的预期收益率为()A10.5%B10.8%C11.2%D12%

单选题假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市场预期收益率为12%,市场的无风险利率为(  )。[2015年6月证券真题]A6%B7%C5%D8%