假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市场组合的预期收益率为12%,市场的无风险收益率为()。A.5%B.6%C.7%D.8%
假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,贝塔系数(β)为2,如果市场组合的预期收益率为12%,市场的无风险收益率为()。
A.5%
B.6%
C.7%
D.8%
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假设金融市场上无风险收益率为2%,某投资组合的B系数为1.5,市场组合的预期收益率为8%,根据资本资产定价模型,该投资组合的预期收益率为( )。A.0.1B.0.11C.0.12D.0.13
假设资本资产定价模型成立,某股票的预期收益率为16%,β=2如果市场预期收益率为12%,则市场的无风险利益为(),A:5%B:7%C:8%D:6%