标准普尔500指数期货合约规定每点代表100美元。 ( )
标准普尔500指数期货合约规定每点代表100美元。 ( )
相关考题:
标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点,或者2.50美元。4月20日,某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约,成交价为1300点,同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约,价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点,而12月份期货合约的价位是1260点,该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓,则其净收益是( )美元。A.-75000B.-25000C.25000D.75000
股票指数期货合约的种类较多,都以合约的标的指数的点数报价,合约的价格是由这个点数与一个固定的金额相乘而得。标准普尔500种股票指数期货合约的价格是当时指数的( )倍。A.100B.200C.250D.500
考虑标准普尔 500 指期合约,六个月后到期。利率为每六个月 3%,红利在未来六个月后, 价值预期为十美元。 指数现行水平为 950 点,假定你可以卖空标准普尔指数。 (1). 假定市场的期望收益率为每六个月 6%,六个月后预期的指数水平是多少? (2). 理论上标准普尔 500 六个月期货合约的无套利定价是多少? (3). 假定期货价格为 948 点,是否有套利机会?如果有,怎样套利?
标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点,或者2.50美元。4月20日,某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约,成交价为1300点,同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约,价格为1280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1290点,而12月份期货合约的价位是1260点,该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓,则其净损益是( )美元。 A.亏损75000B.亏损25000C.盈利25000D.盈利75000
某投机者2月份时预测股市行情将下跌。于是买入1份4月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约,合约指数为750.00点,期权权利金为2.50点(标准普尔500指数合约以点数计算,每点代表250美元).到3月份时,4月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到745.00点,该投机者要求行使欺权。同时在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约。则该投机者的最终盈亏状况是( )美元。A.盈利1875B.亏损1875C.盈利625D.亏损625
一个股票机构投资者在6个月内将有300万美元可投资。他决定对冲股价上涨的风险。目前标准普尔指数为149.80点,未来6个月的期货合约价格为150.40点(乘数=500美元)。当指数为152.20,期货合约为155.40时,他们会进行对冲。对冲的结果是()A、每份合约2.60点/1,300美元的利润B、每份合约2.40点/1,200美元的亏损C、每份合约5.00点/2,500美元的利润D、每份合约2.60点/1,300美元的亏损
单选题标准普尔500指数期货合约的交易单位是每指数点250美元。某投机者3月20在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约并于3月25日在1275.00点位将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下,该投资者的净收益是( )美元。A2250B6250C18750D22500
单选题标准普尔500指数期货合约的交易单位是每点指数乘数250美元。某投机者3月20日在1250.00点位买入3张6月份到期的指数期货合约,并于3月25日在1275.00点位将手中的合约平仓。在不考虑其他因素影响的情况下,该投资者的净收益是( )美元。A2250B6250C18750D22500
单选题一家大型机构的投资组合经理想对冲500万美元的股票风险。假设投资组合完全配置于标准普尔500指数,而标准普尔指数期货的交易价格为125.00,对冲需要多少合约?()A60contractsB40contractsC160contractsD80合同
单选题标准普尔500指数期货合约的最小变动价位为0.01个指数点,或者2.50美元。4月20日,某投机者在CME买入10张9月份标准普尔500指数期货合约,成交价为1 300点,同时卖出10张12月份标准普尔500指数期货合约,价格为1 280点。如果5月20日9月份期货合约的价位是1 290点,而12月份期货合约的价位是1 260点,该交易者以这两个价位同时将两份合约平仓,则其净损益是( )美元。A亏损75 000B亏损25 000C盈利25 000D盈利75 000
单选题某投机者3月份时预测股市行情将下跌,于是买入1份5月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约,合约指数为755.00点。期权权利金为3点(标准普尔500指数合约以点数计算,每点代表250美元)。到5月份时,5月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到750.00点,该投机者在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约以行使期权,则该投机者的最终盈亏状况是( )美元。A盈利1250B亏损1250C盈利500D亏损625
多选题股票价格指数期货的品种有()。A标准普尔500种股票指数期货合约B金融时报100指数期货C韩国KOSPI200股指期货D香港恒生指数期货