单选题一家大型机构的投资组合经理想对冲500万美元的股票风险。假设投资组合完全配置于标准普尔500指数,而标准普尔指数期货的交易价格为125.00,对冲需要多少合约?()A60contractsB40contractsC160contractsD80合同

单选题
一家大型机构的投资组合经理想对冲500万美元的股票风险。假设投资组合完全配置于标准普尔500指数,而标准普尔指数期货的交易价格为125.00,对冲需要多少合约?()
A

60contracts

B

40contracts

C

160contracts

D

80合同


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相关考题:

标准普尔500指数期货合约规定每点代表100美元。( )

预测某一类股票前景良好,那么就增加它在投资组合中的权重,且一般高于它在标准普尔500种股票指数中的权重;如果某类股票前景不妙,那么就降低它在投资组合中的权重,属于消极的股票风格管理。( )

假设标准普尔500期货指数的点数为1 400点,合约乘数为250美元,则一张合约的价值为35万美元。 ( )

目前最有影响的美国股票指数期货是( )。A.纳斯达克指数期货B.标准普尔500指数期货C.道琼斯工业指数期货D.以上都不是

与标准普尔500指数的看跌期权构成资产组合最好是()。 A、100股IBM股票的资产组合B、50份债券的资产组合C、与标准普尔500指数相应的资产组合D、50股美国电话电报公司股票和50股施乐公司股票的资产组合

股票指数期货合约的种类较多,都以合约的标的指数的点数报价,合约的价格是由这个点数与一个固定的金额相乘而得。标准普尔500种股票指数期货合约的价格是当时指数的( )倍。A.100B.200C.250D.500

被动投资通过( )获得基准指数的回报。A.证券价格指数B.中证全债指数C.跟踪指数D.标准普尔500指数

投资者持有如下表所示的股票组合:假设投资者计划对该股票组合进行套期保值。套期保值期限为 1 个月。根据上述信息回答89-92题。最适于对上述股票组合进行套期保值的期货品种是( )。A.上证 50 指数期货B.沪深 300 指数期货C.中证 500 指数期货D.上证 180 指数期货

美国的标准普尔500种综合股票指数、纽约期货交易所综合指数和价值线综合平均指数,这三种指数期货合同的金额都是以指数乘以()A、100美元B、250美元C、500美元D、600美元

美国某公司拥有一个β系数为1.2,价值为1000万美元的投资组合,当时标准普尔500指数为1530点,请问该公司应如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值?

一个股票机构投资者在6个月内将有300万美元可投资。他决定对冲股价上涨的风险。目前标准普尔指数为149.80点,未来6个月的期货合约价格为150.40点(乘数=500美元)。当指数为152.20,期货合约为155.40时,他们会进行对冲。对冲的结果是()A、每份合约2.60点/1,300美元的利润B、每份合约2.40点/1,200美元的亏损C、每份合约5.00点/2,500美元的利润D、每份合约2.60点/1,300美元的亏损

假设标准普尔500期货指数的点数为1400点,合约乘数为250美元,则一张合约的价值为35万美元。()

股票价格指数期货的品种有()。A、标准普尔500种股票指数期货合约B、金融时报100指数期货C、韩国KOSPI200股指期货D、香港恒生指数期货

假设某投资经理管理着总价值为5000万美元的股票投资组合(该股票组合与SP500指数的波动情况完全相同),由于担心某些利空因素的影响导致股票价格下跌而遭受损失,他利用SP500指数期货合约进行空头对冲。有效的股指期货对冲将使得对冲者整体风险为零,从而整体投资近似以无风险利率增长,并且对每1美元的投资组合价值都相应地卖出1美元的股指期货合约来进行风险对冲。 (1)假设当前市场上SP500股指期货合约的价格为2700点,每点价值为250美元,为了达到完全风险对冲,需要卖出的合约份数为多少? (2)假设3个月后股指下跌至2300点,投资者盈亏情况如何?

假设标准普尔500期货指数的#数为1400点,合约乘数为250美元,则一张合约的价值为七万美元。()

目前标准普尔(SP)平均是240。假设投资者的投资组合的beta2.0,目前价值约24万美元。如果投资者卖空,将充分对冲投资组合()A、1份标普期货合约B、2份标普期货合同C、3份标普期货合同D、4份标普期货合约

用()对基金绩效进行衡量时,假设基金组合的β值是稳定不变的。A、夏普指数B、詹森指数C、特雷诺指数D、标准普尔指数

单选题关于纽约证券交易所综合指数和标准普尔500指数期货相对于对冲特定股票或投资组合的基础风险,下列哪个选项是最合适的答案?这取决于()A价格与个股平均价格的关系B个股价格与股指的关系以及期货价格与股指的关系C个股价格与股指的关系D期货价格与股指的关系

单选题目前标准普尔(SP)平均是240。假设投资者的投资组合的beta2.0,目前价值约24万美元。如果投资者卖空,将充分对冲投资组合()A1份标普期货合约B2份标普期货合同C3份标普期货合同D4份标普期货合约

判断题假设标准普尔500期货指数的点数为1400点,合约乘数为250美元,则一张合约的价值为35万美元。()A对B错

单选题某中国投资者持有美国股票组合多头,通过下列()可以对冲外汇风险和日本股票市场的风险。A买入美元远期合约,卖出标普500指数期货B卖出美元远期合约,卖出标普500指数期货C买入美元远期合约,买入标普500指数期货D卖出美元远期合约,买入标普500指数期货

单选题被动投资通过( )获得基准指数的回报。A证券价格指数B中证全债指数C跟踪指数D标准普尔500指数

判断题假设标准普尔500期货指数的#数为1400点,合约乘数为250美元,则一张合约的价值为七万美元。()A对B错

问答题美国某公司拥有一个β系数为1.2,价值为1000万美元的投资组合,当时标准普尔500指数为1530点,请问该公司应如何应用标准普尔500指数期货为投资组合套期保值?

多选题关于标准普尔500指数,以下说法正确的有(  )。[2010年9月真题]A最初的指数由233种股票组成B最初的指数由322种股票组成C在1957年样本股票数扩大到500种D是美国标准普尔公司编制的

单选题被普遍认为是一种理想的股票价格指数期货合约标的的是()。A沪深300指数B中证全债指数C标准普尔500指数D道琼斯工业平均指数

多选题股票价格指数期货的品种有()。A标准普尔500种股票指数期货合约B金融时报100指数期货C韩国KOSPI200股指期货D香港恒生指数期货