CBOE标准普尔500指数期权的乘数是（ ）。A.100欧元B.100美元C.500美元D.500欧元
CBOE标准普尔500指数期权的乘数是（ ）。
A.100欧元
B.100美元
C.500美元
D.500欧元
B.100美元
C.500美元
D.500欧元
参考解析
解析：CBOE标准普尔500指数期权的乘数是100美元。
相关考题：
与标准普尔500指数的看跌期权构成资产组合最好是()。 A、100股IBM股票的资产组合B、50份债券的资产组合C、与标准普尔500指数相应的资产组合D、50股美国电话电报公司股票和50股施乐公司股票的资产组合
某投机者2月份时预测股市行情将下跌。于是买入1份4月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为750.00点，期权权利金为2.50点（标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元）.到3月份时，4月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到745.00点，该投机者要求行使欺权。同时在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约。则该投机者的最终盈亏状况是（ ）美元。A.盈利1875B.亏损1875C.盈利625D.亏损625
假定标准普尔500指数分别为1500点和3000点时，以其为标的的看涨期权空头和看涨期权多头的理论价格分别是8．68元和0．01元，则产品中期权组合的价值为( )元。A.14．5B.5．41C.8．68D.8．67
一位客户出售标准普尔500指数期货合约。结算日的合同价格为249.05（乘数=500美元）。最后一个交易日的合同价格为249.75，最后一个交易日的实际指数为250.10。客户已保持其未平仓合约，因此其合约价值为（乘数=500美元）（）A、$125050B、$124525C、$124875D、$124575
单选题一位客户出售标准普尔500指数期货合约。结算日的合同价格为249.05（乘数=500美元）。最后一个交易日的合同价格为249.75，最后一个交易日的实际指数为250.10。客户已保持其未平仓合约，因此其合约价值为（乘数=500美元）（）A$125050B$124525C$124875D$124575
单选题某投机者3月份时预测股市行情将下跌，于是买入1份5月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约，合约指数为755.00点。期权权利金为3点（标准普尔500指数合约以点数计算，每点代表250美元）。到5月份时，5月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到750.00点，该投机者在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约以行使期权，则该投机者的最终盈亏状况是（ ）美元。A盈利1250B亏损1250C盈利500D亏损625
多选题关于标准普尔500指数，以下说法正确的有（ ）。[2010年9月真题]A最初的指数由233种股票组成B最初的指数由322种股票组成C在1957年样本股票数扩大到500种D是美国标准普尔公司编制的