如果1年期零息国债收益率是10%，某公司零息债券一年期承诺收益率是15%，违约损失率是100%，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是（ ）。A．0．03B．0．04C．0．05D.1
如果1年期零息国债收益率是10%，某公司零息债券一年期承诺收益率是15%，违约损失率是100%，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是（ ）。
A．0．03
B．0．04
C．0．05
D.1
相关考题：
假设一年期零息国债的收益率为10%，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15%、违约损失率为50%，则该BBB债券的违约概率是( )。A．95.4%B．91.3%C．4.6%D．8.7%
某1年期零息债券的年收益率为12%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据 KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。A．5%.B．10%.C．15%.D．20%.
按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10%，1年期的信用等级为8的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为（ ）。 A．0.04 B．0.05 C．0.95 D．0.96
某 1 年期零息债券的年收益率为 16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若 1 年期的无风险年收益率为 5%，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概率为( )。A 0.05B 0.10C 0.15D 0.20
按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10％，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15％，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。A．0.04B．0.05C．0.95D．0.96
某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。A．0.05B．0.10C．0.15D．0.20
如果1年期零息国债收益率是10％，某公司零息债券一年期承诺收益率是15％，违约损失率是100％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是：（ ）A．0.03B．0.04C．0.05D．1
小王投资1年期债券市场，假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%，假设一旦违约，债券持有人将一无所有，即债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述有风险债券的违约概率约为（ ）。A．1.5%B．2.5%C．5%D．10%
某1年期零息债券承诺的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为 某１年期零息债券承诺的年收益率为16．7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到该债券在1年内的违约概率为 （ ）。A．0．05B．0．10C．0．15D．0．20
共用题干假定1年期零息债券面值100元，现价94.34元，而2年期零息债券现价84.99元。张先生考虑购买2年期每年付息的债券，面值为100元，年息票利率12%。根据案例回答86-89题。2年期有息债券的到期收益率是______，2年期零息债券的到期收益率是______。()A:6.824%;8.353%B:8.333%;8.472%C:8.472%;8.857%D:6.854%;8.877%
假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。A.8．3％B.7．3％C.9．5％D.10％
假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（ ）。A.2．5％B.5％C.10％D.15％
假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（ ）。A.2．5％B.5％C.10％D.15％
某一年期零息债券的年收益率为6.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若一年期的无风险年收益率为3%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在一年内的违约概率为（）。A.55.22%B.44.78%C.96.53%D.3.47%
假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10％，l年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为()。A.2．5％B.5％C.10％D.15％
根据 2012 年 7 月 3 日和 9 月 3 日的西班牙国债收益率期限结构曲线，比较两条债券收益率曲线，可以推断 7-9 月间（ ）。A.10 年期债券的价格下跌B.10 年期债券的价格上涨C.3 个月期零息债券的价格下跌D.3 个月期零息债券的价格上涨
按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为 10%,1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1 年内的违约概率为（ ）。 A. 0. 04 B. 0.05 C. 0.95 D. 0. 96
假定1年期零息债券面值100元，现价94．34元，而2年期零息债券现价84．99元。张先生考虑购买2年期每年付息的债券，面值为100元，年息票利率12％。2年期有息债券的到期收益率是（），2年期零息债券的到期收益率是（）A、6.824％；8.353％B、8.333％；8.472％C、8.472％；8.857％D、6.854％；8.877％
假定一年期零息国债的无风险收益率为3％，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。A、8.3％B、7.3％C、9.5％D、10％
假定1年期零息债券面值100元，现价94．34元，而2年期零息债券现价84．99元。张先生考虑购买2年期每年付息的债券，面值为100元，年息票利率12％。如果预期假定成立，该有息债券的第一年末的预期价格是（）元；预期持有期收益率是（）A、99.13；6.00％B、100.90；6.00％C、99.13；6.34％D、100.90；6.34％
单选题假定1年期零息债券面值100元，现价94．34元，而2年期零息债券现价84．99元。张先生考虑购买2年期每年付息的债券，面值为100元，年息票利率12％。2年期有息债券的到期收益率是（），2年期零息债券的到期收益率是（）A6.824％；8.353％B8.333％；8.472％C8.472％；8.857％D6.854％；8.877％
单选题假定一年期零息围债的无风险收益率为3%，一年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推52.断该零息债券的年收益率约为（ ）。A8.3%B7.3%C9.5%D10%
单选题一年期零息债券的票面额为100元，如果现在购买价格为92元，则到期收益率为（ ）。A 8%B 10%C 8.7%D 11.2%