从CreditMetrics模型技术框架看，该模型主要包括如下（）几个关键环节。A、敞口或内部头寸B、市场风险所导致的单个敞口价值波动C、不同信贷资产彼此变化的相关性D、信用事件所导致的单个敞口的价值波动
从CreditMetrics模型技术框架看，该模型主要包括如下（）几个关键环节。
- A、敞口或内部头寸
- B、市场风险所导致的单个敞口价值波动
- C、不同信贷资产彼此变化的相关性
- D、信用事件所导致的单个敞口的价值波动
相关考题：
下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是( )。A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析B．CreditMetrics模型本质上是一个VAR模型C．CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险D．CreditMetrica模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
目前国际银行业应川比较广泛的组合模型包括( )。A．CreditMetrics模B．Credit Portfolio View模型C．Credit Risk+模型D．KMV模型E．ZETA模型
下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是( )。A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析B．CreditMetrics模型本质上是一个VAR模型C．CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险D．CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
目前，国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括( )。A．CreditMetrics模型B．ZETA模型C．Credit Risk+模型D．MP模型E．Credit Portfolio View模型
信用风险组合模型包括（ ）。A．Credit Monitor模型B．CreditMetrics模型C．Credit Portfo1io View模型D．Credit Risk+模型E．VaR模型
以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的C.CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充D.CreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人E.CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
以下哪个是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值()A:CreditMetrics模型B:CreditPortfolioView模型C:CreditRisk+模型D:KMV模型
下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（）。A、CreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失B、CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型C、CreditMetrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值D、CreditMetrics是一种信用风险组合计量模型
以下关于CreditMetrics的说法错误的是（ ）。A、CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的B、CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析C、CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用D、CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程
（）比较适用于投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。A、CreditRisk+模型B、CreditPortfolioViewC、CreditMetrics模型模型D、RiskCalc模型