下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（）。A、CreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失B、CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型C、CreditMetrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值D、CreditMetrics是一种信用风险组合计量模型
下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（）。
- A、CreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
- B、CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
- C、CreditMetrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值
- D、CreditMetrics是一种信用风险组合计量模型
相关考题：
下列（ ）是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法。A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．CreditMetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性
下列是属于国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法的是( )。A．资产定价模型B．RiskMetrics模型和CreditMetrics模型C．高级计量法D．KMV模型E．VAR模型
下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是( )。A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析B．CreditMetrics模型本质上是一个VAR模型C．CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险D．CreditMetrica模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?( )A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．CreditPbrtfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。A 主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B 必须直接估计每个敞口之间的相关性C Credit Portfolio View 模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D CreditMetrics 模型需要直接估计各敞口之间的相关性
下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
目前国际银行业应川比较广泛的组合模型包括( )。A．CreditMetrics模B．Credit Portfolio View模型C．Credit Risk+模型D．KMV模型E．ZETA模型
下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是( )。A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析B．CreditMetrics模型本质上是一个VAR模型C．CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险D．CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的，正确的是( )。A．主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B．必须直接估计每个敞口之间的相关性C．Credit Potffolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布D．CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性
目前，国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型包括( )。A．CreditMetrics模型B．ZETA模型C．Credit Risk+模型D．MP模型E．Credit Portfolio View模型
信用风险组合模型包括（ ）。A．Credit Monitor模型B．CreditMetrics模型C．Credit Portfo1io View模型D．Credit Risk+模型E．VaR模型
以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的C.CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充D.CreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人E.CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
以下哪个是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态()A:CreditMetrics模型B:CreditRisk+模型C:CreditPortfolioView模型D:CreditMonitor模型
以下哪个是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值()A:CreditMetrics模型B:CreditPortfolioView模型C:CreditRisk+模型D:KMV模型
下列关于套利定价模型的说法中，不正确的是（ ）。A. 套利定价模型是一个多因素回归模型 B. 套利定价模型可看成是资本资产定价模型的特例 C. 套利定价模型的运用过程较为复杂 D. 套利定价模型和资本资产定价模型不是相互排斥的
以下关于CreditMetrics的说法错误的是（ ）。A、CreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的B、CreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析C、CreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用D、CreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程
（）比较适用于投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。A、CreditRisk+模型B、CreditPortfolioViewC、CreditMetrics模型模型D、RiskCalc模型
单选题以下关于CreditMetrics的说法错误的是（ ）。ACreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的BCreditMetrics模型本原理是信用等级变化分析CCreditMetrics模型是将单一信用工具放人资产组合中衡量其对整个组合风险状况的作用DCreditMetrics模型组合的违约遵从泊松过程
多选题以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。ACredit Metrics本质上是一个VaR模型BCredit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的CCredit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充DCredit PortfolioView比较适合投机类型的借款人ECredit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
单选题下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（）。ACreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失BCreditMetrics模型本质上是一个VaR模型CCreditMetrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值DCreditMetrics是一种信用风险组合计量模型