以下哪个是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值()A:CreditMetrics模型B:CreditPortfolioView模型C:CreditRisk+模型D:KMV模型

以下哪个是直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值()

A:CreditMetrics模型
B:CreditPortfolioView模型
C:CreditRisk+模型
D:KMV模型

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多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化。然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A．CreditMetrics模型B．CreditPorffolioView模型C．CreditRisk+模型D．CreditMonitor模型
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CeDt Portfolio View模型是对什么关系进行建模？（ ）A．转移概率与宏观因素的关系B．转移概率与企业自身风险的关系C．转移概率与行业因素的关系D．以上都不对
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多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A．credit Metrics模型B．Credit P0rtf0li0 View模型C．Credit Risk+模型D．Credit M0nit0r模型
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多重信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A．CredirMctric模型B．Credit Risk+模型C．Credit Portfolio模型D．KMV模型
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HMM模型,即隐马尔可夫模型,是一种基于概率的统计分析模型,用于描述一个系统隐性状态的转移和隐性状态的表现概率。() 此题为判断题(对，错)。
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研究排队模型及数量指标的思路是首先明确系统的意义，然后()A、写出状态概率方程B、写出状态转移速度矩阵C、画出状态转移速度图D、写出相应的微分方程
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搭建内评体系模型需要考虑校准的问题,校准是选择恰当的函数并估计其参数,然后通过该函数将模型评分转换为违约概率的过程,且确保模型预测平均概率和中心违约趋势一致。() 此题为判断题(对，错)。
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下列关于信用评分模型的说法，正确的是()。A、信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上B、信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C、信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D、信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化
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多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A．CreditMetrics模型B．Credit Portfo1io View模型C．Credit Risk+模型D．Credit Monitor模型
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使用蒙特卡洛模拟法模拟各种变量间的动态关系时，首先需要做的是（　）。A、列出需要进行模拟的因素 B、分析每一可变因素的可能变化范围及其概率分布 C、选择概率分析使用的财务评价指标 D、通过模拟试验随机选取各随机变量的值，并使选择的随机值符合各自的概率分布
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下列说法不正确的是()。A.信用评分模型分析首先模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分法比违约概率模型更具优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率
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与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型能够直接估计客户的违约概率。( )
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Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的信用风险组合模型之一，关于该模型，下列说法正确的有（）。A.Credit Metrics模型可以看做是该模型的一个补充B.计算非违约的转移概率时不使用历史数据C.它直接将转移概率与宏观因素的关系模型化D.在违约率计算上不使用历史数据E.比较适用于投机类型的借款人
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Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。A.压力测试B.资产分组C.蒙特卡洛模拟D.历史损失数据均值与方差替代
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Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（ ）计算违约率。A.压力测试B.资产分组C.蒙特卡罗模拟D.历史损失数据均值与方差替代
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与传统的专家判断法和信用评分模型相比，违约概率模型不能直接估计客户的违约概率。
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下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。A.Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。C.Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。D.Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。
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下列说法不正确的是（　　）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率
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多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（ ）直接将转移概率与宏 观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一 系列参数值。 A. Credit Metrics 模型 B. Credit Portfolio View 模型C. Credit Risk+模型 D. KMV 模型
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股票投资的宏观经济分析方法包括（）A经济指标分析对比B计量经济模型模拟法C财务比率分析法D差额分析法E概率预测法
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根据现象之间的因果关系，建立数学模型，然后利用模型和各种因素未来可能达到的水平，推测现象未来水平的统计方法是（）。A、概率预测法B、时间数列法C、回归预测法D、指标预测法
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试图在估算损失概率时，将正常的信用周期因素纳入分析的信用评级模型称为？（）A、跨周期模型B、跨群组模型C、时差模型D、时点模型
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下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（）。A、CreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失B、CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型C、CreditMetrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值D、CreditMetrics是一种信用风险组合计量模型
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Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。A、压力测试B、资产分组C、蒙特卡罗模拟D、历史损失数据均值与方差替代
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（）比较适用于投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。A、CreditRisk+模型B、CreditPortfolioViewC、CreditMetrics模型模型D、RiskCalc模型
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单选题Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（）计算违约率。A压力测试B资产分组C蒙特卡罗模拟D历史损失数据均值与方差替代
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单选题试图在估算损失概率时，将正常的信用周期因素纳入分析的信用评级模型称为？（）A跨周期模型B跨群组模型C时差模型D时点模型
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