单选题考虑单指数模型,某只股票的阿尔法为0%。市场指数的收益率为16%。无风险收益率为5%。尽管没有个别风险影响股票表现,这只股票的收益率仍超出无风险收益率11%。那么这只股票的贝塔值是多少?()A0.67B0.75C1.0D1.33E1.50
单选题
考虑单指数模型,某只股票的阿尔法为0%。市场指数的收益率为16%。无风险收益率为5%。尽管没有个别风险影响股票表现,这只股票的收益率仍超出无风险收益率11%。那么这只股票的贝塔值是多少?()
A
0.67
B
0.75
C
1.0
D
1.33
E
1.50
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解析:
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已知甲股票的β系数为1.5,证券市场线的斜率为12%,证券市场线的截距为5%,资本资产定价模型成立,乙股票的β系数为0.8,由甲、乙股票构成的资产组合中甲的投资比例为0.6,乙的投资比例为0.4。要求:(1)确定无风险收益率;(2)确定市场风险溢酬;(3)计算甲股票的风险收益率和必要收益率;(4)计算股票价格指数平均收益率;(5)计算资产组合的β系数和预期收益率。
已知甲股票的风险收益率为12%,市场组合的风险收益率为10%,甲股票的必要收益率为16%,资本资产定价模型成立,乙股票的口系数为0.5,乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为6%。要求:(1)计算甲股票的口系数、无风险收益率;(2)计算股票价格指数平均收益率;(3)确定证券市场线的斜率和截距;(4)如果甲、乙构成的资产组合中甲的投资比例为0.6,乙的投资比例为0.4,计算资产组合的卢系数以及资产组合收益率与市场组合收益率的协方差;假设资产组合收益率的方差为16%,计算资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数;(5)如果甲的收益率标准差为15%,把甲、乙的投资比例调整为相等,即各为0.5,并假设甲股票收益率与乙股票收益率的相关系数为1,资产组合收益率的标准差为12%,计算乙股票收益率的标准差。(4)假设市场是均衡的,计算所选项目的风险价值系数(b);(5)假设资本资产定价模型成立,计算市场风险溢酬、乙项目的口系数;(6)计算乙项目收益率与市场组合收益率的相关系数。
已知甲股票的风险收益率为20%,市场组合的风险收益率为16%,甲股票的必要收益率为25%,假设资本资产定价模型成立,乙股票的届系数为0.8,乙股票收益率与市场组合收益率的协方差为40%,由甲、乙股票构成的资产组合中甲的投资比例为0.6,乙的投资比例为0.4。要求:(1)计算甲股票的β系数、无风险收益率;(2)计算股票价格指数平均收益率;(3)计算资产组合的β系数和预期收益率;(4)计算资产组合收益率与市场组合收益率的协方差(保留三位小数);(5)确定证券市场线的斜率和截距。
若目前无风险收益率为5%,整个股票市场的平均收益率为15%,B公司的股票预期收益率与整个市场平均收益率的协方差为250,整个股票市场平均收益率的标准差为20,则B公司股票必要收益率为( )。A.15%B.120/0C.11. 25%D.8%
考虑单指数模型,某只股票的阿尔法为0%。市场指数的收益率为16%。无风险收益率为5%。尽管没有个别风险影响股票表现,这只股票的收益率仍超出无风险收益率11%。那么这只股票的贝塔值是多少?()A、0.67B、0.75C、1.0D、1.33E、1.50
单选题如果市场期望收益率为12%,某只股票的β值为2,无风险收益率为6%,依据证券市场线可以得出这只股票的期望收益率为( )。A10%B12%C15%D18%