Delta中性是指()。A、标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化B、组合的Delta值接近为0C、标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化D、每买一手看跌期权,同时卖一手标的资产

Delta中性是指()。

  • A、标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化
  • B、组合的Delta值接近为0
  • C、标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化
  • D、每买一手看跌期权,同时卖一手标的资产

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关于预激综合征的表述,不正确的是A、常规心电图delta波可间歇出现B、常规心电图delta波可持续出现C、常规心电图可不出现delta波D、常规心电图可见delta波表明旁路具有前传功能E、常规心电图无delta波表明旁路不具有前传功能

隐匿性旁路是指A、QRS波群起始部有delta波B、PR间期 隐匿性旁路是指A、QRS波群起始部有delta波B、PR间期C、房室旁路仅有前向传导功能D、房室旁路仅有逆向传导功能E、既可前向传导,又可逆向传导

下列关于Delta对冲策略的说法正确的有( )A、投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避组合中价格波动风险B、如果能完全规避组合的价格波动风险,则称该策略为Delta中性策略C、投资者不必依据市场变化调整对冲头寸D、当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化

某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权,期权的标的相同。为了使组合最终实现Delta中性。可以采取的方案有( )。?A.再购入4单位delta=-0.5标的相同的看跌期权B.再购入4单位delta=0.8标的相同的看涨期权C.卖空2个单位标的资产D.买入2个单位标的资产变

某期权的Delta为0.4,交易100份该期权,则在Delta中性下需要交易的标的证券的份数是()。A、25份B、40份C、100份D、20份

对于期权买方来说,以下说法正确的()。A、看涨期权的delta为负,看跌期权的delta为正B、看涨期权的delta为正,看跌期权的delta为负C、看涨期权和看跌期权的delta均为正D、看涨期权和看跌期权的delta均为负

某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权,若要实现Delta中性以规避价格变动风险,应进行的操作为()。A、卖出4个Delta=-0.5的看跌期权B、买入4个Delta=-0.5的看跌期权C、卖空两份标的资产D、卖出4个Delta=0.5的看涨期权

如何利用现货证券交易实现Delta中性策略?

某投资者持有10000股甲股票,进行delta中性交易,卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期权(delta为0.5),如果今天市场下跌,delta变为0.46,则为了保持delta中性,投资者需要如何操作()。A、卖出800股股票B、买入800股股票C、卖出400股股票D、买入400股股票

牛市价差组合可以和()构成Delta中性组合。A、买入标的资产B、卖出标的资产C、买入标的期货D、卖出标的期货

某投资者卖出1000份认购期权,已知该认购期权的delta值为0.7,则下列哪种做法可以达到delta中性()。A、买入700份认沽期权B、卖出700份认沽期权C、买入700份股票D、卖出700份股票

假设当前沪深300指数为2100点,下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点(假设其他因素保持不变),下面最可能发生的是()。A、看跌期权的Delta和Gamma都会变大B、看跌期权的Delta和Gamma都会变小C、Delta会变大,Gamma会变小D、Delta会变小,Gamma会变大

投资者可以通过()对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。A、买入对应Delta值的标的证券数量B、卖出对应Delta值的标的证券数量C、买入期权合约单位数虽的标的证券D、卖出期权台约单位数星的标的证券

多选题牛市价差组合可以和()构成Delta中性组合。A买入标的资产B卖出标的资产C买入标的期货D卖出标的期货

单选题Delta中性是指()。A标的资产价格的微小变化几乎不会引起期权价格的变化B组合的Delta值接近为0C标的资产价格的较大变化不会引起期权价格的变化D每买一手看跌期权,同时卖一手标的资产

单选题投资者可以通过()对卖出开仓的认购期权进行Delta中性风险对冲。A买入对应Delta值的标的证券数量B卖出对应Delta值的标的证券数量C买入期权合约单位数虽的标的证券D卖出期权台约单位数星的标的证券

多选题下列关于Delta对冲策略的说法正确的有()。A投资者往往按照1单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中价格波动风险B如果能完全规避组合的价格波动风险,则称该策略为Delta中性策略C投资者不必依据市场变化调整对冲头寸D当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化

单选题某客户期权持仓的Gamma是104,Delta中性;如果某期权A的Gamma为3.75,Delta为0.566,要同时对冲Gamma和Delta风险,他需要()。A卖出28手A期权,买入16份标的资产B买入28手A期权,卖出16份标的资产C卖出28手A期权,卖出16份标的资产D买入28手A期权,买入16份标的资产

多选题如果执行价为1000的看涨期权的delta为0.15,同一行权价格的看跌期权的delta应该为()。A如果是欧式期权,1000P的delta应该是-0.85B如果是欧式期权,1000P的delta应该小于-0.85C如果是美式期权,1000P的delta可能小于-0.85D如果是美式期权,1000P的delta可能大于-0.85

多选题下列关于Delta对冲策略的说法正确的有()。A投资者往往按照l单位资产和Delta单位期权做反向头寸来规避资产组合中的价格波动风险B如果能完全规避组合的价格波动风险,则称该策略为Delta中性策略C投资者不必依据市场变化调整对冲头寸D当标的资产价格大幅度波动时,Delta值也随之变化

问答题如何利用现货证券交易实现Delta中性策略?

单选题某期权的Delta为0.4,交易100份该期权,则在Delta中性下需要交易的标的证券的份数是()。A25份B40份C100份D20份

单选题股票价格100,买入一手一个月后到期的行权价格100的straddle,组合的delta为0,当股价上涨5%(假设其它条件不变,无风险利率为0),该如何交易股票使得组合的delta重新中性()。Astraddle多头的vega为正,股价上涨后会产生正的delta,需要卖出股票Bstraddle多头的gamma为正,股价上涨后会产生正的delta,需要卖出股票Cstraddle多头的gamma为0,股价上涨后delta始终保持中性,不需要卖出股票Dstraddle多头的vega为负,股价上涨后会产生负的delta,需要买入股票

单选题以下关于delta说法正确的是()。A平值看涨期权的delta一定为-0.5B相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的C如果利用delta中性方法对冲现货,需要买入delta份对应的期权DBS框架下,无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N(d1)

单选题某投资者持有10000股甲股票,进行delta中性交易,卖出2张1月后到期行权价为20元的认购期权(delta为0.5),如果今天市场下跌,delta变为0.46,则为了保持delta中性,投资者需要如何操作()。A卖出800股股票B买入800股股票C卖出400股股票D买入400股股票

单选题某投资者卖出1000份认购期权,已知该认购期权的delta值为0.7,则下列哪种做法可以达到delta中性()。A买入700份认沽期权B卖出700份认沽期权C买入700份股票D卖出700份股票

多选题某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权,若要实现Delta中性以规避价格变动风险,应进行的操作为()。A卖出4个Delta=-0.5的看跌期权B买入4个Delta=-0.5的看跌期权C卖空两份标的资产D卖出4个Delta=0.5的看涨期权