单选题股票价格100,买入一手一个月后到期的行权价格100的straddle,组合的delta为0,当股价上涨5%(假设其它条件不变,无风险利率为0),该如何交易股票使得组合的delta重新中性()。Astraddle多头的vega为正,股价上涨后会产生正的delta,需要卖出股票Bstraddle多头的gamma为正,股价上涨后会产生正的delta,需要卖出股票Cstraddle多头的gamma为0,股价上涨后delta始终保持中性,不需要卖出股票Dstraddle多头的vega为负,股价上涨后会产生负的delta,需要买入股票
单选题
股票价格100,买入一手一个月后到期的行权价格100的straddle,组合的delta为0,当股价上涨5%(假设其它条件不变,无风险利率为0),该如何交易股票使得组合的delta重新中性()。
A
straddle多头的vega为正,股价上涨后会产生正的delta,需要卖出股票
B
straddle多头的gamma为正,股价上涨后会产生正的delta,需要卖出股票
C
straddle多头的gamma为0,股价上涨后delta始终保持中性,不需要卖出股票
D
straddle多头的vega为负,股价上涨后会产生负的delta,需要买入股票
参考解析
解析:
暂无解析
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