某期权的Delta为0.4，交易100份该期权，则在Delta中性下需要交易的标的证券的份数是（）。A、25份B、40份C、100份D、20份
某期权的Delta为0.4，交易100份该期权，则在Delta中性下需要交易的标的证券的份数是（）。
- A、25份
- B、40份
- C、100份
- D、20份
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以下哪个组合操作属于做空波动率的波动率套利组合?() A.买入认购期权+买入Delta份标的股票B.买入认沽期权+买入Delta份标的股票C.卖出认购期权+买入Delta份标的股票D.卖出认沽期权+买入Delta份标的股票
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个 单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。若预期标的资产价格 下跌，该投资者持有组合是否面临价格波动风险?该投资者如何对冲此 类风险？该组合的Delta的组合 ( )A.2，方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权，B .5方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权C.3，方案1:再购入4个单位Delta=-0.5标的相同的看跌期权D.6，方案2:卖空2个单位标的资产
某投资者持有5个单位Delta=0.8的看涨期权和4个单位Delta=-0.5的看跌期权，期权的标的相同。为了使组合最终实现Delta中性。可以采取的方案有（ ）。?A.再购入4单位delta=-0.5标的相同的看跌期权B.再购入4单位delta=0.8标的相同的看涨期权C.卖空2个单位标的资产D.买入2个单位标的资产变
以下哪个说法对delta的表述是正确的（）A、delta可以是正数，也可以是负数B、delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量C、我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率D、即将到期的实值期权的delta绝对值接近0
某个银行在交易账户中与对家进行针对某上市公司股票三个月期权的交易，目前该交易显示出银行头寸为空头看跌期权。比较用Delta和Delta-Gamma法来计量VaR，下面描述哪项正确？（）A、Delta法计算的VaR更大B、Delta-Gamma法计算的VaR更大C、两者计算结果相同
Brooks社区银行持有20亿美元的期权组合，并使用Delta法来估算该组合的VaR。如果该银行表现出来的期权组合净头寸为多头，则实际VaR与Delta参数法相比为多少？（）A、实际大于Delta法结果B、实际小于Delta法结果C、实际等于Delta法结果D、可能大于、可能小于
假设某股票目前的价格为52元，张先生原先持有1000股该股票，最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权，期权的dalta值勤为0.1，同时买入一份行权价为50元的认沽期权，该期权的delta值为-0.8，两种期权的期限相同合约单位都是1000，那么张先生需要（）才能使得整个组合的Delta保持中性。A、买入1000股B、卖出1000股C、买入500股D、卖出500股
对于期权买方来说，以下说法正确的（）。A、看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正B、看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负C、看涨期权和看跌期权的delta均为正D、看涨期权和看跌期权的delta均为负
某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。A、卖出4个Delta=-0.5的看跌期权B、买入4个Delta=-0.5的看跌期权C、卖空两份标的资产D、卖出4个Delta=0.5的看涨期权
以下哪个说法对delta的表述是错误的（）。A、Delta是可以是正数，也可以是负数B、Delta表示股票价格变化一个单位时，对应的期权合约的价格变化量C、我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率D、即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0
某投资者卖出1000份认购期权，已知该认购期权的delta值为0.7，则下列哪种做法可以达到delta中性（）。A、买入700份认沽期权B、卖出700份认沽期权C、买入700份股票D、卖出700份股票
不活跃于从事期权交易的银行，期权合约若透过Delta+法来估计银行应该计提的风险资本时，应该纳入的期权合约风险不包括：（）。A、Delta风险B、Gamma风险C、Theta风险D、Vega风险
单选题某客户期权持仓的Gamma是104，Delta中性；如果某期权A的Gamma为3.75，Delta为0.566，要同时对冲Gamma和Delta风险，他需要（）。A卖出28手A期权，买入16份标的资产B买入28手A期权，卖出16份标的资产C卖出28手A期权，卖出16份标的资产D买入28手A期权，买入16份标的资产
单选题某个银行在交易账户中与对家进行针对某上市公司股票三个月期权的交易，目前该交易显示出银行头寸为空头看跌期权。比较用Delta和Delta-Gamma法来计量VaR，下面描述哪项正确？（）ADelta法计算的VaR更大BDelta-Gamma法计算的VaR更大C两者计算结果相同
多选题如果执行价为1000的看涨期权的delta为0.15，同一行权价格的看跌期权的delta应该为（）。A如果是欧式期权，1000P的delta应该是-0.85B如果是欧式期权，1000P的delta应该小于-0.85C如果是美式期权，1000P的delta可能小于-0.85D如果是美式期权，1000P的delta可能大于-0.85
单选题对于期权买方来说，以下说法正确的（）。A看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正B看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负C看涨期权和看跌期权的delta均为正D看涨期权和看跌期权的delta均为负
单选题若某投资者卖出开仓了1张行权价为5元、当月到期的认购期权，该期权的合约数量为5000，该期权此时的Delta值为0.662，那么此时可以买入（）股该期权的标的证券。A3310B3300C3400D5000
单选题以下关于delta说法正确的是（）。A平值看涨期权的delta一定为-0.5B相同条件下的看涨期权和看跌期权的delta是相同的C如果利用delta中性方法对冲现货，需要买入delta份对应的期权DBS框架下，无股息支付的欧式看涨期权的delta等于N（d1）
单选题某投资者卖出1000份认购期权，已知该认购期权的delta值为0.7，则下列哪种做法可以达到delta中性（）。A买入700份认沽期权B卖出700份认沽期权C买入700份股票D卖出700份股票
多选题某投资者持有10个Delta=0．6的看涨期权和8个Delta=-0．5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为()。A卖出4个Delta=-0.5的看跌期权B买入4个Delta=-0.5的看跌期权C卖空两份标的资产D卖出4个Delta=0.5的看涨期权
单选题Brooks社区银行持有20亿美元的期权组合，并使用Delta法来估算该组合的VaR。如果该银行表现出来的期权组合净头寸为多头，则实际VaR与Delta参数法相比为多少？（）A实际大于Delta法结果B实际小于Delta法结果C实际等于Delta法结果D可能大于、可能小于