单选题在效用理论与风险决策问题中，常常会用到效用函数以及Jensen不等式。如果决策者的效用函数用u（x）表示，他所面临的风险用随机变量X表示。Jensen不等式的结论为（ ）。A当u″（x）0时，有：E[u（X）]≤u（E[X]），只要两边的期望存在B当u″（x）0时，有：E[u（X）]≥u（E[X]），只要两边的期望存在C当u″（x）0时，有：E[u（X）]≤u（E[X]），只要两边的期望存在D当u″（x）0时，有：E[u（X）]≥u（E[X]），只要两边的期望存在E当u″（x）＝0时，有：E[u（X）]≥u（E[X]），只要两边的期望存在
单选题
在效用理论与风险决策问题中，常常会用到效用函数以及Jensen不等式。如果决策者的效用函数用u（x）表示，他所面临的风险用随机变量X表示。Jensen不等式的结论为（ ）。
A
当u″（x）>0时，有：E[u（X）]≤u（E[X]），只要两边的期望存在
B
当u″（x）>0时，有：E[u（X）]≥u（E[X]），只要两边的期望存在
C
当u″（x）<0时，有：E[u（X）]≤u（E[X]），只要两边的期望存在
D
当u″（x）<0时，有：E[u（X）]≥u（E[X]），只要两边的期望存在
E
当u″（x）＝0时，有：E[u（X）]≥u（E[X]），只要两边的期望存在
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