多选题利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。A在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权未来所派发的全部股利的现值B在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值C模型中的无风险报酬率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率D美式期权的价值低于欧式期权
多选题
利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有（）。
A
在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权未来所派发的全部股利的现值
B
在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值
C
模型中的无风险报酬率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率
D
美式期权的价值低于欧式期权
参考解析
解析：
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利用布莱克-斯科尔斯期权定价模型估算期权价值时，下列表述正确的有 （ ）。A、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权未来所派发的全部股利的现值B、在标的股票派发股利的情况下对期权估价时，要从估价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值C、模型中的无风险报酬率应采用国库券按连续复利计算的到期报酬率D、美式期权的价值低于欧式期权
关于期权，下列说法正确的是( )。A:期权到期，持有者必须行权B:美式期权只能在期权到期日执行C:欧式期权可在期权有效期内任何时候执行D:目前广泛采用的期权评估方法有布莱克-斯科尔斯模型和Lattice模型
多选题下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有（ ）。A对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价B对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价C对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价D布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
多选题利用布莱克一斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（ ）。A股票回报率的方差B期权的执行价格C标准正态分布中离差小于d的概率D期权到期日前的时间