应当采用何种方法对操作风险模型进行压力测试？（ ）。A．蒙特卡罗模拟B．历史模拟C．情景分析法，并结合专家意见D．以上都不对

应当采用何种方法对操作风险模型进行压力测试？（ ）。

A．蒙特卡罗模拟

B．历史模拟

C．情景分析法，并结合专家意见

D．以上都不对

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CreditMetricsTM计算资产组合风险价值的两种方法是( )。A．解析法与历史模拟法B．历史模拟法与蒙特卡罗模拟法C．蒙特卡罗模拟法与情景模拟法D．解析法与蒙特卡罗模拟法
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VaR的计算方法通常分为三种参数法、()和蒙特卡罗模拟法。 A.压力测试法B.估值模型法C.历史模拟法D.敏感性分析法
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下列( )不属于汇率风险VAR计算模型。A．预期理论B．历史模拟法C．方差—协方差法D．蒙特卡罗模拟法
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以下不属于进行压力测试时所采用的方法的是（ ）。A．情景分析B．历史模拟C．蒙特卡罗模拟D．场景再现
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常用的风险价值建模技术是： （ ）。A．方差-协方差方法B．历史模拟C．蒙特卡罗模拟D．以上都是
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应当采用何种方法对操作风险模型进行压力测试?（ ）A．蒙特卡罗模拟B．历史模拟C．情景分析法，并结合专家意见D．以上都不对
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Credit Portfolio View模型根据现实宏观经济因素通过（ ）计算违约率。A.压力测试B.资产分组C.蒙特卡罗模拟D.历史损失数据均值与方差替代
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下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（　　）。?Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应?A.Ⅰ和ⅢB.Ⅲ和ⅣC.Ⅰ和ⅡD.只有Ⅰ
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模拟法在于模拟出风险因子的各种情景的解决方法（ ）。?A.历史模拟法B.现实模拟法C.蒙特卡罗模拟法D.情景分析
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