某商业银行有一套3年期100万美元国债,假定过去l0年此类债券价格的平均波动率为1.23%,半年后如果商业银行把此国库券出售,并且价格波动服从正态分布,定为95%的置信水平,则此资产组合以均值为基准的VaR为( )万美元。A.2.7B.1.44C.3D.1.256

某商业银行有一套3年期100万美元国债,假定过去l0年此类债券价格的平均波动率为1.23%,半年后如果商业银行把此国库券出售,并且价格波动服从正态分布,定为95%的置信水平,则此资产组合以均值为基准的VaR为( )万美元。

A.2.7

B.1.44

C.3

D.1.256


相关考题:

某3年期债券面值100元,票面利率7%,每年付息,如果必要收益率为8%,则该债券的发行价格为( )元。A.102.62B.100C.98.56D.97.42

甲以75元的价格买入某企业发行的面额为100元的3年期贴现债券,持有2年以后试图以10.05%的收益率转给乙,而乙可以接受的l0%作为其买进债券的最终收益率,那么在( )元的价格水平上,双方有可能达成这笔交易。A.90.80B.90.87C.90.92D.90.95

某3年期债券,年利率固定为8%,票面值为1000元,必要收益率假定为10%,按复利计算的债券价格为( ).A.800元B.1243元C.946元D.760元

201×年3月31日,财政部发行的某期国债距到期日还有3年,面值100元,票面利率年息3.75%,每年付息一次,下次付息日在1年以后。l年期、2年期、3年期贴现率分别为4%、4.5%、5%。该债券的理论价格为( )元。 A.92.38 B.96.66 C.95.74 D.98.25

假定某2年期零息债券的面值为100元,发行价格为85元,某投资者买入后持有至到期,则其到期收益率是()。A:7.5%B:8.5%C:17.6%D:19.2%

假定某2年期零息债券的面值为100元,发行价格为85元,某投资者买入后持有至到期,则其到期收益率是()。A.7.5%B.8.5%C.17.6%D.19.2%

2011年3月31日,财政部发行的某期国债距到期日还有3年,面值100元,票面利率年息3.75%,每年付息1次,下次付息日在1年以后。1年期、2年期、3年期贴现率分别为4%、4.5%、5%。该债券理论价格(P)为( )A.106.01B.10.77C.83.56D.96.66

假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%,且假定此类债券在发生违约的情况下,债券持有者本金或利息的回收率为0,则根据风险中性定价原理,上述风险债券的违约概率约为(  )。A.2.5%B.5%C.10%D.15%

假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%,且假定此类债券在发生违约的情况下,债券持有者本金或利息的回收率为0,则根据风险中性定价原理,上述风险债券的违约概率约为(  )。A.2.5%B.5%C.10%D.15%

假定目前市场上l年期零息国债的收益率为10%,l年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%,且假定此类债券在发生违约的情况下,债券持有者本金或利息的回收率为0,则根据风险中性定价原理,上述风险债券的违约概率约为()。A.2.5%B.5%C.10%D.15%

当前面值为100元的1年期零息国债价格为90元,面值为1000元的2年期零息国债的价格为880元,那么2年期,息票率为5%,面值为100元、1年付息1次的国债的价格为()。A、92.40元B、87.90元C、100.65元D、96.90元

对于AA级5年期公司债A,其信用利差为()A、债券A的收益率—AA级1年期信用债收益率水平B、债券A的收益率—5年期国债收益率水平C、债券A的收益率—1年期国债收益率水平D、1年期国债收益率水平—债券A的收益率

201×年3月31日,财政部发行的某期国债距到期日还有3年,面值100元,票面利率年息3.75%,每年付息一次,下次付息日在1年以后。1年期、2年期、3年期贴现率分别为4%、4.5%、5%。该债券的理论价格为()元。A、92.38B、96.66C、95.74D、98.25

某投资者购买面值为100万美元的1年期国债,年贴现率为4%,1年以后收回全部投资,此国债的年收益率为()。A、3%B、4%C、4.17%D、4.5%

面值为100万美元的3个月期国债当指数报价为92.76时,以下正确的有()。A、年贴现率为7.24%B、3个月贴现率为7.24%C、3个月贴现率为1.81%D、成交价格为98.19万美元

某3年期债券面值100元,票面利率7%,每年付息,如果必要收益率为8%,则该债券的发行价格为()。A、102.62元B、100.00元C、98.56元D、97.42元

假定1年期零息债券面值100元,现价94.34元,而2年期零息债券现价84.99元。张先生考虑购买2年期每年付息的债券,面值为100元,年息票利率12%。2年期有息债券的到期收益率是(),2年期零息债券的到期收益率是()A、6.824%;8.353%B、8.333%;8.472%C、8.472%;8.857%D、6.854%;8.877%

假定1年期零息债券面值100元,现价94.34元,而2年期零息债券现价84.99元。张先生考虑购买2年期每年付息的债券,面值为100元,年息票利率12%。如果预期假定成立,该有息债券的第一年末的预期价格是()元;预期持有期收益率是()A、99.13;6.00%B、100.90;6.00%C、99.13;6.34%D、100.90;6.34%

单选题某投资者购买面值为100万美元的1年期国债,年贴现率为4%,1年以后收回全部投资,此国债的年收益率为()。A3%B4%C4.17%D4.5%

多选题面值为100万美元的3个月期国债,当指数报价为92.76时,以下正确的有(  )。A年贴现率为7.24%B3个月贴现率为7.24%C3个月贴现率为1.81%D成交价格为98.19万美元

单选题假设美国1年期国债收益率为2%,中国1年期国债收益率为3%;人民币兑美元即期汇率为6.15,1年后汇率为6.10。投资者持有100万美元,投资于中、美1年期国债,理论上,1年后其最高收益为()万美元(小数点后保留两位小数)。A2B3C3.84D2.82

单选题假定某2年期零息债券的面值为100元,发行价格为85元,某投资者买入后持有至到期,则到期收益率是( )。A 7.5%B 8.5%C 17.6%D 19.2%

单选题2011年3月21日,财政部发行的某期国债距到期日还有3年,面值100元,票面利率年息4.15%,每年付息1次,下次付息日在一年以后。1年期、2年期、3年期贴现率分别为4%、4.5%、5%。该债券理论价格为( )元。A 94.59B 95.01C 96.23D 97.76

单选题2011年3月31日,财政部发行的某期国债距到期日还有3年,面值100元,票面利率年息3.75%,每年付息1次,下次付息日在1年以后。1年期、2年期、3年期贴现率分别为4%、4.5%、5%。该债券理论价格(P)为()。A106.01B10.77C83.56D96.66

单选题在其他条件都相同的情况下,以下债券中当期收益率与到期收益率最为接近的是( )A5年期债券A,市场价格98,债券面值100B10年期债券A,市场价格102,债券面值100C10年期债券A,市场价格108,债券面值100D5年期债券A,市场价格92,债券面值100

单选题对于AA级5年期公司债A,其信用利差为()A债券A的收益率—AA级1年期信用债收益率水平B债券A的收益率—5年期国债收益率水平C债券A的收益率—1年期国债收益率水平D1年期国债收益率水平—债券A的收益率

单选题中国金融期货交易所某日TF1603的收盘价为“95.335”,这一价格的含义是()。A面值为100元的5年期国债期货价格为95.335元,不含应计利息B面值为100元的5年期国债期货价格为95.335元,含有应计利息C面值为100元的5年期国债,收益率为4.665%D面值为100元的5年期国债,折现率为4.665%