如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的币值为 1，则该证券的实际收益率比预期收益率大( )。A．85%B．5%C．15%D．50%
如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大3%，贝塔系数(即β)=2，则证券的实际收益率比预期大( )。A．6%B．8%C．9%D．10%
如果甲投资A证券20000元，该证券的预期收益率为8%;同时投资B证券20000医院，该证券的预期收益率为10%。则该组合的预期投资收益率为____。A、18%B、9%C、2%D、1%
如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的β值为1，则证券的实际收益率比预期收益率大( )。A．15%B．7.5%C．10%D．5%
假设金融市场上无风险收益率为2%.某投资组合的I3系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为()。A:10%B:11%C:12%D:13%
某证券的β值为1.5,且市场投资组合的实际收益率比预期收益率高10%，则该证券实际收益率比预期收益率高( )。A、5%B、10%C、15%D、85%
某证券的β值为1.5,且市场投资组合的实际收益率比预期收益率高10%，则该证券实际收益率比预期收益率高()。A.5%B.10%C.15%D.85%
当（ ）时，投资者将选择高β值的证券组合。A、市场组合的实际预期收益率小于无风险利率B、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率C、预期市场行情上升D、预期市场行情下跌
(2017年)在（）情况下，投资者应选择高β系数的证券组合。A.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率B.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率C.预期市场行情上涨D.预期市场行情下跌
已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20％，方差是1．7424％，投资比重为60％；B证券的预期收益率为25％，方差是4．84％，投资比重为40％；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0．3。 要求：(1)通过计算，比较A证券和B证券的风险大小。(2)计算该证券投资组合的预期收益率。(3)计算该证券投资组合的标准差。(4)当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0．5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化?
当（ ）时，投资者将选择高β值的证券组合。A.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率B.市场的实际预期收益率小于无风险利率C.预期市场行情上升D.预期市场行情下跌
如果证券市场线(SML)以β系数的形式表示，那么它的斜率为（）。A、无风险利率B、市场证券组合的预期收益率C、市场证券组合的预期超额收益率D、所考察证券或证券组合的预期收益率
证券组合的方差是反映（）的指标。A、预期收益率B、实际收益率C、预期收益率偏离实际收益率幅度D、投资风险
如果用图描述资本市场线（CML），则坐标平面上，横坐标表示（），纵坐标表示（）。A、证券组合的标准差；证券组合的预期收益率B、证券组合的预期收益率；证券组合的标准差C、证券组合的β系数；证券组合的预期收益率D、证券组合的预期收益率；证券组合的β系数
证券特征线的水平轴测定（）。A、证券的β系数B、市场证券组合的预期收益率C、市场证券组合的实际超额收益率D、被考察证券的实际超额收益率
如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%，某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大（ ）。A、85%B、50%C、10%D、5%
当（）时，应选择高β系数的证券或组合。A、市场处于牛市B、市场处于熊市C、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率D、市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
如果证券组合P的β系数为1.2，实际收益率为18%，市场组合的实际收益率为15%，那么证券组合P的绩效一定比市场组合的绩效好。（）
单选题证券特征线的水平轴测定（）。A证券的β系数B市场证券组合的预期收益率C市场证券组合的实际超额收益率D被考察证券的实际超额收益率
单选题如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大（ ）。A75%B45%C15%D5%
单选题如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大5%，而某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大()。A85%B50%C10%D5%
单选题证券组合的方差是反映（）的指标。A预期收益率B实际收益率C预期收益率偏离实际收益率幅度D投资风险
单选题某证券的β值为1.1，且市场投资组合的实际收益率比预期收益率高10%，则该证券实际收益率比预期收益率高（ ）。A5%B10%C11%D85%
单选题当（ ）时，投资者将选择高β值的证券组合。A市场组合的实际预期收益率小于无风险利率B市场组合的实际预期收益率等于无风险利率C预期市场行情上升D预期市场行情下跌
不定项题如果证券市场股票总体上涨5%，那么股票A的实际收益率比预期收益率（ ）。A高6%B低6%C高4%D低4%
单选题当（）时，市场时机选择者将选择高贝塔系数的证券组合。A预期市场行情上升B预期市场行情下跌C市场组合的实际预期收益率等于无风险利率D市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
单选题如果用图描述资本市场线（CML），则坐标平面上，横坐标表示（），纵坐标表示（）。A证券组合的标准差；证券组合的预期收益率B证券组合的预期收益率；证券组合的标准差C证券组合的β系数；证券组合的预期收益率D证券组合的预期收益率；证券组合的β系数