如果用图描述资本市场线（CML），则坐标平面上，横坐标表示（），纵坐标表示（）。A、证券组合的标准差；证券组合的预期收益率B、证券组合的预期收益率；证券组合的标准差C、证券组合的β系数；证券组合的预期收益率D、证券组合的预期收益率；证券组合的β系数
如果用图描述资本市场线（CML），则坐标平面上，横坐标表示（），纵坐标表示（）。
- A、证券组合的标准差；证券组合的预期收益率
- B、证券组合的预期收益率；证券组合的标准差
- C、证券组合的β系数；证券组合的预期收益率
- D、证券组合的预期收益率；证券组合的β系数
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已知：A、B两种证券构成证券投资组织。A证券的预期收益率10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048.要求：（1）计算下列指标：①该证券投资组织的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④A证券与B证券的相关系数；⑤该证券投资组合的标准差。（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组织收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？
甲、乙两种证券的相关系数为0.4，预期报酬率分别为12%和16%，标准差分别为20%和30%，在投资组合中甲、乙两种证券的投资比例分别为60%和40%，则下列计算正确的有()。A.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为13.6%B.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率的标准差为20.O8%C.甲、乙两种证券收益率的协方差为0.024D.甲、乙两种证券构成的证券组合的预期收益率为8%
假设证券市场禁止卖空交易如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和C：(1)证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.80和10.4%(2)证券组合B的β系数和期望收益率分别为1.00和10.0%;（3）证券组合C的β系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么用证券组合B和证券组合C构造新证券组合优于用证券组合A和证券组合C构造新证券组合。（）
已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20％，方差是1．7424％，投资比重为60％；B证券的预期收益率为25％，方差是4．84％，投资比重为40％；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0．3。 要求：(1)通过计算，比较A证券和B证券的风险大小。(2)计算该证券投资组合的预期收益率。(3)计算该证券投资组合的标准差。(4)当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0．5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化?
已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2。要求：（1）计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④该证券投资组合的标准差。（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响？②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？
假设证券市场禁止卖空交易，如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B、C：（1）证券组合A的β系数和期望收益率分别为0.8和10.4%；（2）证券组合B的B系数和期望收益率分别为1.00和10.0%；（3）证券组合C的B系数和期望收益率分别为1.20和13.6%；那么（ ）。?Ⅰ.不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合?Ⅱ.能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合C具有相同β系数的新证券组合?Ⅲ.不能够用证券组合C和证券组合B构造一个与证券组合A具有相同β系数的新证券组合?Ⅳ.用证券组合C和证券组合B构造新证券组合优于用证券组合C和证券组合A构造新组合A.Ⅱ、ⅣB.Ⅰ、ⅢC.Ⅰ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ
如果用图形表示资本市场线，下列描述正确的有（ ）。Ⅰ 横坐标表示证券组合的标准差Ⅱ 横坐标表示无风险利率Ⅲ 纵坐标表示证券组合的预期收益率Ⅳ 纵坐标表示证券组合的标准差A.Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、ⅣC.Ⅰ、ⅢD.Ⅱ、Ⅳ
证券A的预期收益率为10%，标准差为12%，证券B的预期收益率为18%，标准差为20%，证券A与B的相关系数为0.25%，若各投资50%，则投资组合的标准差为（）。A、16%B、12.88%C、10.26%D、13.79%
问答题已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20%，方差是1.7424%，投资比重为60%；B证券的预期收益率为25%，方差是4.84%，投资比重为40%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.3。要求： （1）通过计算，比较A证券和B证券的风险大小。 （2）计算该证券投资组合的预期收益率。 （3）计算该证券投资组合的标准差。 （4）当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化？
问答题已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④该证券投资组合的标准差。
单选题如果用图描述资本市场线（CML），则坐标平面上，横坐标表示（），纵坐标表示（）。A证券组合的标准差；证券组合的预期收益率B证券组合的预期收益率；证券组合的标准差C证券组合的β系数；证券组合的预期收益率D证券组合的预期收益率；证券组合的β系数
单选题证券特征线的水平轴测定（）。A证券的β系数B市场证券组合的预期收益率C市场证券组合的实际超额收益率D被考察证券的实际超额收益率