某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该交易者又以1.56港元/股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65港元/股。（合约单位为1000股，不考虑交易费用） 如果股票的市场价格为71.50港元/股时，该交易者从此策略中获得的净损益为（）。A.4940港元B.5850港元C.3630港元D.2070港元
某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该交易者又以1.56港元/股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65港元/股。（合约单位为1000股，不考虑交易费用）
如果股票的市场价格为71.50港元/股时，该交易者从此策略中获得的净损益为（）。
如果股票的市场价格为71.50港元/股时，该交易者从此策略中获得的净损益为（）。
A.4940港元
B.5850港元
C.3630港元
D.2070港元
B.5850港元
C.3630港元
D.2070港元
参考解析
解析：对于看跌期权，不执行期权，损失期权费2.87港元/股；对于看涨期权，若执行期权，则盈利71.5-65-1.56=4.94（港元/股）。所以总体盈利（4.94-2.87）×1000=2070（港元）。
相关考题：
某交易者以4.53港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看涨期权10张(1 张期权合约的合约规模为100股股票)，该股票当前的市场价格为63.95港元。当股票的市 场价格上涨至70港元时，期权的权利金为10.50港元，分析该交易者的损益状况，并说明该 交易者如何了结期权对其最为有利(不考虑交易费用)。（ ）A. 用行使期权来了结期权，收益为5970港元B. 用行使期权来了结期权，收益为5470港元C. 对冲平仓了结期权，收益为5470港元D. 对冲平仓了结期权，收益为5970港元
某股票当前价格为63.95港元，以该股票为标的的期权中内涵价值最低的是（ ）。A. 执行价格为64.50港元，权利金为1.00港元的看跌期权B. 执行价格为67.50港元，权利金为6.48港元的看跌期权C. 执行价格为67.50港元，权利金为0.81港元的看涨期权D. 执行价格为60.00港元，权利金为4.53港元的看涨期权
交易者卖出3张股票期货合约，成交价格为35.15港元/股，之后以35.55港元/股价格平仓。已知每张合约为5000股，若不考虑交易费用，该笔交易（ ）。A.盈利6000港元B.亏损6000港元C.盈利2000港元D.亏损2000港元
某交易者以2美元/股的价格买入某股票看跌期权1手，执行价格为35美元/股；以4美元/股的价格买入相同执行价格的该股票看涨期权1手，以下说法正确的是（ ）。（合约单位为100股，不考虑交易费用）A.当股票价格为36美元/股时，该交易者盈利500美元B.当股票价格为36美元/股时，该交易者损失500美元C.当股票价格为34美元/股时，该交易者盈利500美元D.当股票价格为34美元/股时，该交易者损失300美元
某交易者在4月份以4.97港元/股的价格购买一份9月份到期、执行价格为80.00港元/股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元/股的价格卖出一份9月份到期、执行价格为87.5港元/股的该股票看涨期权（合约单位为1000股，不考虑交易费用），如果标的股票价格为90港元，该交易者可能的收益为（ ）。A.5800港元B.5000港元C.4260港元D.800港元
某交易者在4月份以4.97港元／股的价格购买一张9月份到期、执行价格为80.00港元／股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元／股的价格卖出一张9月份到期，执行价格为87.5港元／股的该股票看涨期权（不考虑交易费用），交易者通过该策略承担的最大可能亏损为()港元／股。A.3.24B.1.73C.4.97D.6.7
某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该交易者又以1.56港元/股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65港元/股。（合约单位为1000股，不考虑交易费用） 如果股票的市场价格为58.50港元/股时，该交易者从此策略中获得净损益为（）。A.4940港元B.5850港元C.3630港元D.2070港元
交易者卖出3张股票期货合约，成交价格为35.15港元/股，之后以35.55港元/股的价格平仓。己知每张合约为5000股，若不考虑交易费用，该笔交易（ ）。A. 盈利6000港元B. 亏损6000港元C. 盈利2000港元D. 亏损2000港元
某股票当前价格为88.75港元，该股票期权中。时间价值最高的是（ ）。A、执行价格为92.50港元，权利金为4.89港元的看跌期权B、执行价格为87.50港元，权利金为2.37港元的看跌期权C、执行价格为92.50港元，权利金为1.97港元的看涨期权D、执行价格为87.50港元，权利金为4.25港元的看涨期权
某交易者以2．87港元／股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元／股；该交易者又以1．56港元／股的价格买入一张该股票的看涨期权，执行价格为65港元／股。(合约单位为1000股，不考虑交易费用)如果股票的市场价格为71．50港元／股时，该交易者从此策略中获得的损益为（ ）。A. 3600港元B. 4940港元C. 2070港元D. 5850港元
某交易者以4.53港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看涨期权10张（1张期权合约的合约规模为100股股票），该股票当前的市场价格为63.95港元。 当股票的市场价格上涨至70港元时，期权的权利金为10.50港元，该交易者选择对冲平仓的方式了结期权（不考虑交易费用），其收益为（）港元。 A、-5770B、5470C、5670D、5970
某交易者以5港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看跌期权，该期权到期日的市场价格为66港元，此时，该交易者的理性选择是（）。A、执行期权B、不执行期权C、执行期权，其收益为1港元D、执行期权，其收益为5港元
某交易者以4.53港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看涨期权10张（1张期权合约的合约规模为100股股票），该股票当前的市场价格为63.95港元。当股票的市场价格上涨至70港元时，期权的权利金为10.50港元，该交易者选择行使期权的方式了结期权（不考虑交易费用），其收益为（）港元。A、5470B、5570C、5670D、-5770
单选题某交易者以4.53港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看涨期权10张（1张期权合约的合约规模为100股股票），该股票当前的市场价格为63.95港元。当股票的市场价格上涨至70港元时，期权的权利金为10.50港元，该交易者选择行使期权的方式了结期权（不考虑交易费用），其收益为（）港元。A5470B5570C5670D-5770
单选题某股票当前价格为88.75港元。该股票期权的内涵价值最高的是（ ）。A执行价格为87.50港元，期权费为4.25港元的看涨期权B执行价格为92.50港元，期权费为1.97港元的看涨期权C执行价格为92.00港元，期权费为1.63港元的看涨期权D执行价格为87.50港元，期权费为2.37港元的看跌期权E执行价格为92.50港元，期权费为4.89港元的看跌期权
单选题某交易者以4.53港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看涨期权10张（1张期权合约的合约规模为100股股票），该股票当前的市场价格为63.95港元。 当股票的市场价格上涨至70港元时，期权的权利金为10.50港元，该交易者选择对冲平仓的方式了结期权（不考虑交易费用），其收益为（）港元。A-5770B5470C5670D5970
单选题某交易者在4月份以4.97港元/股的价格购买一份9月份到期、执行价格为80.00港元/股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元/股的价格卖出一份9月份到期、执行价格为87.5港元/股的该股票看涨期权（合约单位为1000股，不考虑交易费用），如果标的股票价格为90港元，该交易者可能的收益为（ ）港元。A5800B5000C4260D800E600
单选题某交易者以4.53港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看涨期权10张（1张期权合约的合约规模为100股股票），该股票当前的市场价格为63.95港元。该交易者的盈亏平衡点为（）港元。A55.47B60.00C64.53D68.48
多选题某交易者在4月份以4.97港元/股的价格购买一份9月份到期、执行价格为80.00港元/股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元/股的价格卖出一份9月份到期、执行价格为87.5港元/股的该股票看涨期权（合约单位为1000股，不考虑交易费用），如果标的股票价格为90港元，该交易者可能的收益为（ ）。[2009年9月真题]A5800港元B5000港元C4260港元D800港元
多选题某交易者以6．30港元的权利金买进执行价格为70．00港元的某股票美式看涨期权10张(1张期权合约的合约规模为100股股票)，该股票当前的市场价格为73．80港元。当股票市场价格上涨至80．00港元时，期权的权利金为10．50港元，该交易者应该选择的方式和盈亏状况为（）。A平仓B行权C收益3700港元D收益4200港元
单选题某交易者以5港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看跌期权，该期权到期日的市场价格为66港元，此时，该交易者的理性选择是（）。A执行期权B不执行期权C执行期权，其收益为1港元D执行期权，其收益为5港元
单选题某交易者在4月份以4.97港元/股的价格购买一张9月份到期，执行价格为80.00港元/股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元/股的价格卖出一张9月份到期，执行价格为87.5港元/股的该股票看涨期权（不考虑交易费用），交易者通过该策略承担的最大可能亏损为（ ）港元/股。[2014年11月真题]A3.24B1.73C4.97D6.7
单选题某交易者以2.87元／股的价格买入一份股票看跌期权，执行价格为65元／股；该交易者又以1.56元／股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65元／股。（合约单位为100股，不考虑交易费用）如果股票的市场价格为71.50元／股时，该交易者从此策略中获得的净损益为（ ）。A494元B585元C363元D207元
单选题某机构持有一定量的A公司股票，当前价格为42港元/股，投资者想继续持仓，为了规避风险，该投资者以2港元/股的价格买入执行价格为52港元/股的看跌期权。则该期权标的资产的现货价格为（）时，该投资者应该会放弃行权。（不考虑交易手续费）A42港元/股B43港元/股C48港元/股D55港元/股
单选题某交易者在7月份以4.97港元／股的价格买入一张9月份到期、执行价格为80.00港元／股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元／股的价格卖出一张9月份到期、执行价格为87.5港元／股的某股票看涨期权（合约单位为1000股，不考虑交易费用），以下哪种情况对该交易者最有利（）。A股价在80.00至87.5港元／股之间B股价在80.00港元／股以下C股价在87.5港元／股以上D股价在87.5港元／股以上或在80.00港元／股以下
单选题交易者卖出3张股票期货合约，成交价格为35.15港元／股，之后以35.55港元／股的价格平仓。已知每张合约为5 000股，若不考虑交易费用，该笔交易( )。A盈利6 000港元B亏损6 000港元C盈利2 000港元D亏损2 000港元
单选题某交易者以2美元／股的价格买入某股票看跌期权1手，执行价格为35美元／股；以4美元／股的价格买人相同执行价格的该股票看涨期权1手，以上说法正确的是( )。（合约单位为100股，不考虑交易费用）A当股票价格为36美元／股时，该交易者盈利500美元B当股票价格为36美元／股时，该交易者损失500美元C当股票价格为34美元／股时，该交易者盈利500美元D当股票价格为34美元／股时，该交易者损失300美元