多选题某交易者以6．30港元的权利金买进执行价格为70．00港元的某股票美式看涨期权10张(1张期权合约的合约规模为100股股票)，该股票当前的市场价格为73．80港元。当股票市场价格上涨至80．00港元时，期权的权利金为10．50港元，该交易者应该选择的方式和盈亏状况为（）。A平仓B行权C收益3700港元D收益4200港元
多选题
某交易者以6．30港元的权利金买进执行价格为70．00港元的某股票美式看涨期权10张(1张期权合约的合约规模为100股股票)，该股票当前的市场价格为73．80港元。当股票市场价格上涨至80．00港元时，期权的权利金为10．50港元，该交易者应该选择的方式和盈亏状况为（）。
A
平仓
B
行权
C
收益3700港元
D
收益4200港元
参考解析
解析：
当股票市场价格为80．00港元时，由于标的物的市场价格高于该期权的执行价格，所以该交易者可以行使期权，也可以选择对冲平仓的方式了结期权。
行权收益＝[80．00－(70．00＋6．30)]×10×100＝3700(港元)
平仓收益＝(10．50—6．30)×10×100＝4200(港元)
由于平仓收益大于行权收益，所以该交易者应该选择对冲平仓的方式了结期权，其收益为4200港元。
行权收益＝[80．00－(70．00＋6．30)]×10×100＝3700(港元)
平仓收益＝(10．50—6．30)×10×100＝4200(港元)
由于平仓收益大于行权收益，所以该交易者应该选择对冲平仓的方式了结期权，其收益为4200港元。
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某交易者以4.53港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看涨期权10张(1 张期权合约的合约规模为100股股票)，该股票当前的市场价格为63.95港元。当股票的市 场价格上涨至70港元时，期权的权利金为10.50港元，分析该交易者的损益状况，并说明该 交易者如何了结期权对其最为有利(不考虑交易费用)。（ ）A. 用行使期权来了结期权，收益为5970港元B. 用行使期权来了结期权，收益为5470港元C. 对冲平仓了结期权，收益为5470港元D. 对冲平仓了结期权，收益为5970港元
某股票当前价格为63.95港元，以该股票为标的的期权中内涵价值最低的是（ ）。A. 执行价格为64.50港元，权利金为1.00港元的看跌期权B. 执行价格为67.50港元，权利金为6.48港元的看跌期权C. 执行价格为67.50港元，权利金为0.81港元的看涨期权D. 执行价格为60.00港元，权利金为4.53港元的看涨期权
某股票当前价格为88.75港元，该股票期权中内涵价值最高的是（ ）。A.执行价格为92.50港元，权利金为4.89港元的看跌期权B.执行价格为87.50港元，权利金为2.37港元的看跌期权C.执行价格为92.50港元，权利金为1.97港元的看涨期权D.执行价格为87.50港元，权利金为4.25港元的看涨期权
某股票当前价格为63．95港元，下列以该股票为标的期权中内涵价值最低的是（ ）。A.执行价格为64．50港元，权利金为1．00港元的看跌期权B.执行价格为67．50港元，权利金为0．81港元的看跌期权C.执行价格为67．50港元，权利金为6．48港元的看跌期权D.执行价格为60．00港元，权利金为4．53港元的看跌期权
某股票当前价格为88.75港元，该股票期权中，（1）内涵价值最高的是（ ）。A.执行价格为92.50港元，权利金为4.89港元的看跌期权B.执行价格为87.50港元，权利金为2.37港元的看跌期权C.执行价格为92.50港元，权利金为1.97港元的看涨期权D.执行价格为87.50港元，权利金为4.25港元的看涨期权
某交易者在4月份以4.97港元/股的价格购买一份9月份到期、执行价格为80.00港元/股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元/股的价格卖出一份9月份到期、执行价格为87.5港元/股的该股票看涨期权（合约单位为1000股，不考虑交易费用），如果标的股票价格为90港元，该交易者可能的收益为（ ）。A.5800港元B.5000港元C.4260港元D.800港元
某交易者在4月份以4.97港元／股的价格购买一张9月份到期、执行价格为80.00港元／股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元／股的价格卖出一张9月份到期，执行价格为87.5港元／股的该股票看涨期权（不考虑交易费用），交易者通过该策略承担的最大可能亏损为()港元／股。A.3.24B.1.73C.4.97D.6.7
某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该交易者又以1.56港元/股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65港元/股。（合约单位为1000股，不考虑交易费用） 如果股票的市场价格为58.50港元/股时，该交易者从此策略中获得净损益为（）。A.4940港元B.5850港元C.3630港元D.2070港元
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某交易者以2.87港元/股的价格买入一张股票看跌期权，执行价格为65港元/股；该交易者又以1.56港元/股的价格买入一份该股票的看涨期权，执行价格也为65港元/股。（合约单位为1000股，不考虑交易费用） 如果股票的市场价格为71.50港元/股时，该交易者从此策略中获得的净损益为（）。A.4940港元B.5850港元C.3630港元D.2070港元
某股票当前价格为63.95港元, 以该股票为标的的期权中内涵价值最低的是（ ）。A：执行价格为64.50港元，权利金为1.00港元的看跌期权B：执行价格为67.50港元，权利金为6.48港元的看跌期权C：执行价格为67.50港元，权利金为0.81港元的看涨期权D：执行价格为60.00港元，权利金为4.53港元的看涨期权A : 64.50-63.95=0.55B : 67.50-63.95 = 3.55C : 63.95-67.50 = -3.55 内涵价值为0D : 63.95-60.00=3.95
某股票当前价格为88.75港元，该股票期权中。时间价值最高的是（ ）。A、执行价格为92.50港元，权利金为4.89港元的看跌期权B、执行价格为87.50港元，权利金为2.37港元的看跌期权C、执行价格为92.50港元，权利金为1.97港元的看涨期权D、执行价格为87.50港元，权利金为4.25港元的看涨期权
某交易者以4.53港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看涨期权10张（1张期权合约的合约规模为100股股票），该股票当前的市场价格为63.95港元。 当股票的市场价格上涨至70港元时，期权的权利金为10.50港元，该交易者选择对冲平仓的方式了结期权（不考虑交易费用），其收益为（）港元。 A、-5770B、5470C、5670D、5970
某交易者以5港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看跌期权，该期权到期日的市场价格为66港元，此时，该交易者的理性选择是（）。A、执行期权B、不执行期权C、执行期权，其收益为1港元D、执行期权，其收益为5港元
某交易者以4.53港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看涨期权10张（1张期权合约的合约规模为100股股票），该股票当前的市场价格为63.95港元。当股票的市场价格上涨至70港元时，期权的权利金为10.50港元，该交易者选择行使期权的方式了结期权（不考虑交易费用），其收益为（）港元。A、5470B、5570C、5670D、-5770
单选题某交易者以4.53港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看涨期权10张（1张期权合约的合约规模为100股股票），该股票当前的市场价格为63.95港元。当股票的市场价格上涨至70港元时，期权的权利金为10.50港元，该交易者选择行使期权的方式了结期权（不考虑交易费用），其收益为（）港元。A5470B5570C5670D-5770
单选题（1）该股票期权的内涵价值最高的是（ ）。A执行价格为87.50港元，权利金为4.25港元的看涨期权B执行价格为92.50港元，权利金为1.97港元的看涨期权C执行价格为87.50港元，权利金为2.37港元的看跌期权D执行价格为92.50港元，权利金为4.89港元的看跌期权
单选题某股票当前价格为88.75港元，该股票期权中内涵价值最高的是（ ）。A执行价格为92.50港元，权利金为4.89港元的看跌期权B执行价格为87.50港元，权利金为2.37港元的看跌期权C执行价格为67.50港元，权利余为0.81港元的看跌期权D执行价格为87.50港元，权利金为4.25港元的看涨期权
单选题某股票当前价格为88.75港元。该股票期权的内涵价值最高的是（ ）。A执行价格为87.50港元，期权费为4.25港元的看涨期权B执行价格为92.50港元，期权费为1.97港元的看涨期权C执行价格为92.00港元，期权费为1.63港元的看涨期权D执行价格为87.50港元，期权费为2.37港元的看跌期权E执行价格为92.50港元，期权费为4.89港元的看跌期权
单选题某交易者以4.53港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看涨期权10张（1张期权合约的合约规模为100股股票），该股票当前的市场价格为63.95港元。 当股票的市场价格上涨至70港元时，期权的权利金为10.50港元，该交易者选择对冲平仓的方式了结期权（不考虑交易费用），其收益为（）港元。A-5770B5470C5670D5970
单选题某交易者在4月份以4.97港元/股的价格购买一份9月份到期、执行价格为80.00港元/股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元/股的价格卖出一份9月份到期、执行价格为87.5港元/股的该股票看涨期权（合约单位为1000股，不考虑交易费用），如果标的股票价格为90港元，该交易者可能的收益为（ ）港元。A5800B5000C4260D800E600
单选题某交易者以4.53港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看涨期权10张（1张期权合约的合约规模为100股股票），该股票当前的市场价格为63.95港元。该交易者的盈亏平衡点为（）港元。A55.47B60.00C64.53D68.48
多选题该股票期权的时间价值最高的是（ ）。A执行价格为87.50港元，权利金为4.25港元的看涨期权B执行价格为92.50港元，权利金为1.97港元的看涨期权C执行价格为87.50港元，权利金为2.37港元的看跌期权D执行价格为92.50港元，权利金为4.89港元的看跌期权
多选题某交易者在4月份以4.97港元/股的价格购买一份9月份到期、执行价格为80.00港元/股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元/股的价格卖出一份9月份到期、执行价格为87.5港元/股的该股票看涨期权（合约单位为1000股，不考虑交易费用），如果标的股票价格为90港元，该交易者可能的收益为（ ）。[2009年9月真题]A5800港元B5000港元C4260港元D800港元
单选题某交易者以5港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看跌期权，该期权到期日的市场价格为66港元，此时，该交易者的理性选择是（）。A执行期权B不执行期权C执行期权，其收益为1港元D执行期权，其收益为5港元
单选题某股票当前价格为63.95港元，下列以该股票为标的期权中，时间价值最低的是（）。A执行价格为67.50港元，权利金为0.81港元的看涨期权B执行价格为64.50港元，权利金为1.00港元的看跌期权C执行价格为60.00港元，权利金为4.53港元的看涨期权D执行价格为67.50港元，权利金为6.48港元的看跌期权
单选题某交易者在7月份以4.97港元／股的价格买入一张9月份到期、执行价格为80.00港元／股的某股票看涨期权，同时他又以1.73港元／股的价格卖出一张9月份到期、执行价格为87.5港元／股的某股票看涨期权（合约单位为1000股，不考虑交易费用），以下哪种情况对该交易者最有利（）。A股价在80.00至87.5港元／股之间B股价在80.00港元／股以下C股价在87.5港元／股以上D股价在87.5港元／股以上或在80.00港元／股以下