违约损失率的计算公式是（）。A.LGD=1-回收率B.LGD=1-回收率／2C.LGD=1-回收率／3D.LGD=1-回收率／4
违约损失率的计算公式是（）。
A.LGD=1-回收率
B.LGD=1-回收率／2
C.LGD=1-回收率／3
D.LGD=1-回收率／4
B.LGD=1-回收率／2
C.LGD=1-回收率／3
D.LGD=1-回收率／4
参考解析
解析：违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比（损失的严重程度，LGD=1-回收率。
相关考题：
在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。A．违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B．只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C．违约损失率是一个事后概念D．估计违约损失率的损失是会计损失
在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为( )。A．预期损失率：违约概率X违约损失率B．预期损失率：违约概率X违约风险暴露C．预期损失率：违约风险暴露X违约损失率D．以上公式均不对
在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是()。A、违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B、只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C、违约损失率是一个事后概念D、估计违约损失率的损失是会计损失
初级内部评级法下，由合格房地产押品担保贷款的抵质押水平介于监管规定的最低抵质押水平和超额抵质押水平之间的，该笔贷款违约损失率（）。A、采用最低违约损失率B、采用违约损失率C、采用标准违约损失率D、一般介于最低违约损失率和标准违约损失率之间
关于资本充足率、风险加权资产、违约损失率之间的关系，正确的是（）。A、风险加权资产越小，资本充足率越高B、违约损失率越大，风险加权资产越小C、违约损失率越小，风险加权资产越小D、资产充足率越高，违约损失率越小
在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（）。A、预期损失率=违约概率×违约损失率B、预期损失率=违约风险暴露×违约损失率C、预期损失率=违约概率×违约风险暴露D、以上公式均不对
对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（）。A、违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例B、巴塞尔新资本协议将违约损失率引入了监管资本框架C、违约损失率估计应以预期清偿率为基础D、违约损失率估计应基于经济损失E、违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品
单选题在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（ ）。A预期损失率=预期损失/资产风险暴露B预期损失率=违约风险暴露×违约损失率C预期损失率=违约概率×违约风险暴露D以上公式均不对
多选题对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（）。A违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例B巴塞尔新资本协议将违约损失率引入了监管资本框架C违约损失率估计应以预期清偿率为基础D违约损失率估计应基于经济损失E违约损失率不能仅依据对抵（质）押品市值的估计，同时应考虑到银行可能没有能力迅速控制和清算抵押品
单选题在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（）。A违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言B违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关C违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关D商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
单选题下列关于违约损失率的说法中，不正确的是（ ）。A违约损失率是债务人一旦违约将给债权人造成的损失数额B违约损失率是针对各笔贷款而言的C违约损失率决定了贷款回收的期限D违约损失率与关键的交易特征有关
判断题信用风险内部评级法中的违约损失率是指银行预期违约将带来的损失率。（）A对B错