（ ）被认为最精确贴近的计算VaR值方法。A.参数法B.蒙特卡洛模拟法C.历史模拟法D.最小二乘法
（ ）被认为最精确贴近的计算VaR值方法。
A.参数法
B.蒙特卡洛模拟法
C.历史模拟法
D.最小二乘法
B.蒙特卡洛模拟法
C.历史模拟法
D.最小二乘法
参考解析
解析：蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；
相关考题：
下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（ ）。A.需要有风险因子的概率分布模型B.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强C.组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布D.被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
关于风险价值（VaR）的估算方法，以下说法错误的是（ ）。A.蒙特卡洛模拟法的计算量较大B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算方法C.参数法假设投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合D.历史模拟法中优先选用时间间隔较长的历史数据作为数据来源
计量市场风险时，计算VaR值的方法通常需要采用压力测试进行补充，因为()。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只在99％的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A、压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B、VaR方法只有在99％的转置信区间内有效C、VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99％的转置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失
对于某金融机构而言，其计算VaR值有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么（）。A. 1天的VaR值与10天的VaR值相等B. 1天的VaR值与10天的VaR值之间的关系不确定C. 1天的VaR值比10天的VaR值要小D. 1天的VaR值比10天的VaR值要大
对于某金融机构而言，其计算vaR有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么()。A:1天的VaR值与10天的vaR间的关系不确定B:1天的VaR值比10天的vaR更大C:1天的VaR值与10天的VaR值相等D:1天的VaR值比10天的VaR值要小
以下说法正确的是（ ）。 Ⅰ参数法又称方差—协方差法 Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法 Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值 Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。A.R值方法B.蒙特卡洛模拟法的局限性是VC.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算V
关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模板，继而重复模拟风险因子变动的过程B.蒙特卡洛模拟法计算量较大C.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法D.蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要
以下关于VaR的说法，错误的是（ ）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。A. 有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值B. 有95%的把握认为最大损失会超过VaR值C. 有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值D. 有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。A、有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值B、有95%的把握认为最大损失会超过VaR值C、有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值D、有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
某投资经理持仓有一个投资组合Z，现投资经理试图采用历史法计算出该投资组合的5%VaR值，通过对过去100交易日每日损益进行排序，该投资经理得到数据有： 第93，-100；第94，-101；第95，-102；第96，-103，因此投资经理可以认为（）A、VaR值应为-101.5B、VaR值应为101.5C、VaR值应为103D、VaR值应为-102.5
下列关于VaR值的表述正确的是（）A、蒙特卡洛模拟法相较于历史法更为简便B、目前无论国内外，大多数券商仍采用历史法计算VaR值，是因为历史法更为精确C、一年期的VaR和10天期的VaR相比，由于时间跨度较长，覆盖面较广，因此对近期市场变化更为敏感D、在时间赋权VaR中，1年前某个交易日的损益数据相较于10日前某交易日损益数据对VaR值影响更小
关于VaR的说法错误的是（）。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
单选题关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。[2017年9月真题]A蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法B蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程C蒙特卡洛模拟法计算量较大D蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
单选题关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（ ）A蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法C蒙特卡洛模拟法计算量超大D蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
单选题下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是（）。A蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要B蒙特卡洛模拟法计算量较大C蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法D蒙特卡洛模拟法在计算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
单选题关于VaR的说法错误的是（）。A均值VaR是以均值为基准测度风险的B零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失CVaR的计算涉及置信水平与持有期D计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法