单选题()虽然计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。A参数法B历史模拟法C蒙特卡洛模拟法D算术平均法

单选题
()虽然计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
A

参数法

B

历史模拟法

C

蒙特卡洛模拟法

D

算术平均法


参考解析

解析: 蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程。虽然这种方法计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。

相关考题:

下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是( )。A.需要有风险因子的概率分布模型B.以大量的历史数据为基础,对数据的依赖性强C.组合价值的模拟分布将会收敛于组合的真实分布D.被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

关于风险价值(VaR)的估算方法,以下说法错误的是( )。A.蒙特卡洛模拟法的计算量较大B.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算方法C.参数法假设投资组合中的金融工具是基本风险因子的现行组合D.历史模拟法中优先选用时间间隔较长的历史数据作为数据来源

计量市场风险时,计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充,因为(  )。A、压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B、VaR方法只有在99%的转置信区间内有效C、VaR值反映一定置信区间内的最大损失,但没有说明极端损失D、压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失

VaR的计算方法有()。A:局部估值法B:德尔塔一正态分布法C:历史模拟法D:蒙特卡罗模拟法

利用德尔塔一正态分布法计算VaR虽然大大简化了计算量,但是具有局部测量性不足的缺点。()

VaR的计算方法中,属于完全估值法的方法有()。A:德尔塔一正态分布法B:历史模拟法C:蒙特卡罗模拟法D:局部估值法

以下说法正确的是( )。 Ⅰ参数法又称方差—协方差法 Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法 Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值 Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

( )被认为最精确贴近的计算VaR值方法。A.参数法B.蒙特卡洛模拟法C.历史模拟法D.最小二乘法

关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法,下列表述错误的是( )。A.R值方法B.蒙特卡洛模拟法的局限性是VC.蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算V

关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法,下列表述错误的是( )。A.蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模板,继而重复模拟风险因子变动的过程B.蒙特卡洛模拟法计算量较大C.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法D.蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要

以下关于VaR的说法,错误的是(  )。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

下列关于VaR的说法中,错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

给定样本数据和置信水平,借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点,该分界点对应的数值就是相对应的VaR数值,这是()的计算方法。A、统计VaR方法B、参数VaR方法C、概率VaR方法D、数值VaR方法

()虽然计算量较大,但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。A、参数法B、历史模拟法C、蒙特卡洛模拟法D、算术平均法

在进行短路计算时,若人以物理量都采用实际值与基准值的比值来进行计算,那么这种方法称之为()A、短路容量法B、欧姆法C、标么制法

在进行短路计算时,若任一物理量都采用实际值与基准值的比值来进行计算,那么这种方法称之为()。A、欧姆法B、短路容量法C、标幺值法

计算风险价值(VaR)的基本方法包括()、()、()。

关于VaR的说法错误的是()。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

对于欧式看涨期权多头,Delta近似方法计算出的VaR比Delta-Gamma近似方法计算出的VaR值要大。

单选题关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法,下列表述错误的是(  )。[2017年9月真题]A蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法B蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程C蒙特卡洛模拟法计算量较大D蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要

单选题下列关于蒙特卡洛模拟法,说法错误的是()。A被认为是最精准贴切的计算VaR值方法B在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型C所选用的历史样本期间非常重要D计算量较大

单选题( )被认为最精确贴近的计算VaR值方法。A参数法B蒙特卡洛模拟法C历史模拟法D最小二乘法

单选题关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法,以下表述错误的是( )A蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程B蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法C蒙特卡洛模拟法计算量超大D蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要

单选题下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是()。A蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要B蒙特卡洛模拟法计算量较大C蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法D蒙特卡洛模拟法在计算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程

单选题( )被认为是最精准贴近的计算VAR值方法。A参数法B蒙特卡洛模拟法C历史模拟法D最小二乘法

填空题计算风险价值(VaR)的基本方法包括()、()、()。

单选题关于VaR的说法错误的是()。A均值VaR是以均值为基准测度风险的B零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失CVaR的计算涉及置信水平与持有期D计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法