当β=0.5时，市场组合上涨（ ），该资产随之上涨（ ）。A.1%，1%B.0.5%，0.5%C.1%，1.5%D.1%，0.5%
当β=0.5时，市场组合上涨（ ），该资产随之上涨（ ）。
A.1%，1%
B.0.5%，0.5%
C.1%，1.5%
D.1%，0.5%
B.0.5%，0.5%
C.1%，1.5%
D.1%，0.5%
参考解析
解析：选项D正确：当β=0.5时，市场组合上涨1%，该资产随之上涨0.5%。考点β系数的衡量
相关考题：
以下关于久期缺口的论述。正确的是( )。A．当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨B．当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨C．当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨D．当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨E．当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响
从资产配置的角度看，投资组合保险策略的特点之一是( )。A.当股票市场持续下跌时投资组合保险策略的表现将劣于买入并持有策略B.不随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例C.随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例D.当股票市场持续上涨时投资组合保险策略的表现将优于买入并持有策略
当投资者买进某种资产的看跌期权时，()。A:投资者预期该资产的市场价格上涨B:投资者的最大损失为期权的执行价格C:投资者的获利空间为执行价格减权利金之差D:投资者的获利空间将视市场价格上涨的幅度而定
从资产配置的角度看，投资组合保险策略的特点之一是（）。A:当股票市场持续下跌时投资组合保险策略的表现将劣于买入并持有策略B:不随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例C:随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例D:当股票市场持续上涨时投资组合保险策略的表现将优于买入并持有策略
市场投资组合是（）A、收益率为正数的资产构成的组合B、包括所有风险资产在内的资产组合C、由所有现存证券按照市场价值加权计算所得到的组合D、一条与有效投资边界相切的直线E、市场上所有价格上涨的股票的组合
多选题以下关于久期缺口的论述中，正确的是（）。A当久期缺口为正时，如果市场利率下降，银行净值的市场价值上涨B当久期缺口为负时，如果市场利率下降，银行净值的市场价值上涨C当久期缺口为负时，如果市场利率上升，银行净值的市场价值上涨D当久期缺口为正时’，如果市场利率上升，银行净值的市场价值上涨
多选题市场投资组合是（）A收益率为正数的资产构成的组合B包括所有风险资产在内的资产组合C由所有现存证券按照市场价值加权计算所得到的组合D一条与有效投资边界相切的直线E市场上所有价格上涨的股票的组合
单选题如果某股票组合的β值为-1.23，意味着与该股票组合关系密切的指数每下跌1%，则该股票组合值（）。A上涨 1.23%B下降 1.23%C上涨 0.23%D下降 0.23%