单选题如果某股票组合的β值为-1.22，意味着与该股票组合关系密切的指数每上涨1%，则该股票组合值（）。A上涨1.22%B下降1.22%C上涨0.22%D下降0.22%
单选题
如果某股票组合的β值为-1.22，意味着与该股票组合关系密切的指数每上涨1%，则该股票组合值（）。
A
上涨1.22%
B
下降1.22%
C
上涨0.22%
D
下降0.22%
参考解析
解析：
暂无解析
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某股票的p系数为1，则( )。A．该股票的系统风险大于整个市场组合的风险B．该股票的系统风险小于整个市场组合的风险C．该股票的系统风险等于整个市场组合的风险D．该股票的系统风险与整个市场组合的风险无关
甲、乙两只股票组成投资组合，甲、乙两只股票的β系数分别为0.80和1.45，该组合中两只股票的投资比例分别为55%和45%，则该组合的β系数为( )。A．1.22B．1.09C．1.26D．1.18
某只股票收益率的标准差为0．06，市场组合收益率的标准差为0．08，该股票收益率与市场组合收益率的相关系数为0．85，则该股票的B值为（ ）。A．0．4134B．0．6375C．0．5825D．0．7128
关于股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的是（）。A.如果某股票的β系数＝0.5，表明市场组合风险是该股票系统风险的0.5倍B.如果某股票的β系数＝2.0，表明其报酬率的波动幅度为市场组合报酬率波动幅度的2倍C.计算某种股票的β值就是确定这种股票与整个股市报酬率波动的相关性及其程度D.某一股票β值可能小于0
某证券资产组合中有三只股票，A股票β系数为1.5，B股票β系数为1，C股票β系数为0.8，三只股票所占比重分别为0.2、0.4、0.4，则该证券资产组合的β系数为（）。A.0.98B.1.02C.1.10D.1.12
假设单因素模型成立，所有证券的贝塔值均为 1，个股的非系统性风险标准差为 30%。 如果证券分析师研究了 20 种股票，发现一半股票的阿尔法值为 2%，另一半为-2%。这时一 个投资组合买入 100 万等权重正阿尔法股票，同时卖空 100 万等权重负阿尔法股票。 （1）该组合期望收益为多少？ （2）该组合是否存在非系统性风险？为什么？ （3）该组合的标准差是多少？
假设单因素 APT 模型成立，经济体系中所有的股票对市价的指数的贝塔值为 1.0 ，个股的非系统性风险（标准差）为 30% 。如果证券分析师研究了 20 种股票，结果发现一半股票的阿尔法值为 2% ，另一半为 -2% 。分析师买进 100 万美元的等权重正阿尔法的股票资产组合，同时卖空 100 万美元的等权重负阿尔法的股票资产组合。 （1）该组合的期望收益是多少？ （2）该投资组合是否还存在系统风险？简述理由 （3）该组合的标准差是多少？
关于β系数，以下说法正确的是（ ）。 A.β系数是根据历史资料统计而得到的B.股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关C.股票组合的β系数为该组合中的每只股票的资金比例与该股票的β系数的乘积之和D.股票组合的β系数为该组合中的每只股票的数量比例与该股票的β系数的乘积之和
某投资者共购买了三种股票A、B、C，占用资金比例分别为30%、20%、50%，A、B股票相对于某个指数而言的β系数为1.2和0.9。如果要使该股票组合的β系数为1，则股票的β系数应为（ ）。A.0.91B.0.92C.1.02D.1.22
关于β系数，以下说法正确的有（）。A.股票组合的β系数为该组合中的每只股票的资金比例与该股票的β系数相乘再加总求和B.股票组合的β系数与该组合中单个股票的β系数无关C.股票组合的β系数为该组合中的每只股票的数量比例与该股票的β系数相乘再加总求和D.β系数是根据历史资料统计而得到的
某投资者共购买了三种股票A、B、C占用资金比例分别为30％、20％、50％，A、B股票相1于某个指数而言的β系数为1.2和0.9。如果要使该股票组合的β系数为1，则C股票的β系数应为（ ）。 A.0.91B.0.92C.1.02D.1.22
某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为βs,占用资金S。剩余资金投资于股指期货，保证金比率设为12％，股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的卢值设为β?。则股票组合和股指期货整个投资组合的总β值为（ ）。
如果某证券组合的基准为1.0，而其中某股票的β值为0.90，表明（）A、该股票的波动性比证券组合的波动性高0.05B、该股票的波动性比证券组合的波动性高0.10C、该股票的波动性比证券组合的波动性低0.05D、该股票的波动性比证券组合的波动性低0.10
多选题如果某证券组合的基准为1.0，而其中某股票的β值为0.90，表明（）A该股票的波动性比证券组合的波动性高0.05B该股票的波动性比证券组合的波动性高0.10C该股票的波动性比证券组合的波动性低0.05D该股票的波动性比证券组合的波动性低0.10
单选题如果某投资组合由收益呈完全负相关的两支股票构成，则（ ）。A该组合的非系统性风险能充分抵销B该组合的风险收益为零C该组合的投资收益大于其中任一股票的收益D该组合的投资收益标准离差大于其中任一股票收益的标准离差
单选题某投资者共购买了三种股票A\B\C，占用资金比例分别为30%、20%、50% ,A、B股票相对于某个指数而言的β系数为1.2和0.9。如果要使该股票组合的p系数为1，则C股票的β系数应为()。A0.91B0.92C1.02D1.22
单选题若某股票的β系数等于1，则下列表述正确的是（ ）。A该股票的市场风险大于整个股票市场组合的系统风险B该股票的市场风险小于整个股票市场组合的系统风险C该股票的市场风险等于整个股票市场组合的系统风险D该股票的市场风险与整个股票市场组合的系统风险无关